1 引言 1
1.1 金融理论的发展 2
1.2 金融工程技术的发展以及信息技术的影响 3
1.3 信息技术与金融工程教学的改革 4
1.4 本书的背景和安排 5
【参考文献】 7
2 金融衍生产品介绍 8
【知识点】 8
2.1 远期 9
2.2 期货 12
2.3 互换 14
2.4 期权 16
2.5 本章小结 26
【练习题】 26
【参考文献】 26
3 资产定价基本概念 28
【知识点】 28
3.1 资产定价方法的一般表述 29
3.2 套利与资产定价 31
3.3 风险中性概率与资产定价 34
3.4 本章小结 36
【练习题】 37
【参考文献】 37
4 简单期权的离散模型定价 38
【知识点】 38
4.1 单时期二叉树模型 39
4.2 两时期二叉树定价模型 43
4.3 多时期二叉树定价模型 47
4.4 美式看涨期权的二叉树定价模型 50
4.5 有红利支付的欧式看涨期权 52
4.6 本章小结 56
【练习题】 56
【参考文献】 56
【附注】 57
5 简单期权的连续时间模型定价 62
【知识点】 62
5.1 布莱克—斯克尔斯（B-S）公式的提出与发展 62
5.2 股票价格的变化过程 63
5.3 伊藤引理 69
5.4 B-S公式的假设和推导过程 70
5.5 本章小结 75
【练习题】 75
【参考文献】 76
【附注】 76
6 复杂期权定价 83
【知识点】 83
6.1 常见的奇异期权 83
6.2 障碍期权 89
6.3 亚式期权 96
6.4 本章小结 99
【参考文献】 99
【附注】 99
7 基于蒙特卡洛模拟方法的期权定价 101
【知识点】 101
7.1 蒙特卡洛模拟的基本原理 102
7.2 估计欧式期权的定价区间 105
7.3 估计亚式期权的定价区间 109
7.4 蒙特卡洛模拟的优缺点 110
7.5 提高模拟效率的方法 111
7.6 蒙特卡洛模拟在复杂衍生产品定价中的应用 114
7.7 本章小结 118
【练习题】 118
【参考文献】 119
【附注】 120
8 基于Copula的彩虹期权定价 127
【知识点】 127
8.1 Copula理论简介 128
8.2 两色彩虹期权定价模型 133
8.3 边缘分布的非参数核密度估计 138
8.4 数值计算 139
8.5 本章小结 144
【练习题】 144
【参考文献】 145
9 固定收益证券的定价 147
【知识点】 147
9.1 计息方法 147
9.2 固定收益证券定价理论 150
9.3 债券收益率 159
9.4 债券的久期和凸性 166
9.5 本章小结 172
【练习题】 173
【参考文献】 174
10 传统利率期限结构理论 175
【知识点】 175
10.1 传统利率期限结构理论 175
10.2 构建到期收益率曲线模型 178
10.3 利用MATLAB构建到期收益率曲线 182
10.4 本章小结 193
【练习题】 193
【参考文献】 194
11 现代利率期限结构模型 195
【知识点】 195
11.1 现代利率期限结构理论——均衡模型 196
11.2 现代利率期限结构理论——无套利模型 204
11.3 本章小结 209
【练习题】 210
【参考文献】 210
12 投资组合优化 211
【知识点】 211
12.1 矩阵求导的有关知识 212
12.2 投资组合优化的四种形式 215
12.3 给定预期收益最小化风险的投资组合优化问题 216
12.4 给定风险最大化预期收益的投资组合优化问题 217
12.5 不考虑预期收益最小化风险的投资组合优化问题 218
12.6 不考虑风险最大化预期收益的投资组合优化问题 218
12.7 允许卖空时的投资组合优化问题 219
12.8 不允许卖空时的投资组合优化问题 222
12.9 指数基金的投资组合优化 226
12.10 本章小结 228
【练习题】 228
【参考文献】 229
【附注】 229
13 在险价值模型及其基本计算方法 234
【知识点】 234
13.1 VaR模型简介 235
13.2 基于Delta-Normal的VaR估计 237
13.3 基于历史模拟法的VaR估计 241
13.4 时变VaR估计 246
13.5 边际VaR、增量VaR、成分VaR 247
13.6 本章小结 249
【练习题】 250
【参考文献】 251
【附注】 251
14 在险价值模型进阶：基于Copula和蒙特卡洛方法 258
【知识点】 258
14.1 组合风险度量和管理 259
14.2 风险测度 260
14.3 计算组合VaR的传统蒙特卡洛模拟法 263
14.4 基于Copula的蒙特卡洛模拟法 266
14.5 算例及比较分析 270
14.6 本章小结 276
【练习题】 276
【参考文献】 277
附录 MATLAB编程基础 279
A.1 变量（variables） 279
A.2 向量（vectors）和矩阵（matrices） 280
A.3 基本数学运算（math operations） 283
A.4 函数（functions） 284
A.5 插值 286
A.6 符号计算 288
A.7 M文件和MATLAB编程 291
A.8 注意事项 294
【参考文献】 296