第1章 计量经济学导论 1
1.1为何要学习计量经济学 2
1.2何谓计量经济学 3
1.3计量经济模型 7
1.4我们如何取得资料 8
1.5统计推论 10
1.6研究格式 11
第2章 简单线性回归模型 13
2.1经济模型 14
2.2计量经济模型 19
2.3回归参数的估计 27
2.4评估最小平方估计式 39
2.5Gauss-Markov定理 48
2.6最小平方估计式的机率分配 49
2.7估计误差项的变异数 51
2.8练习题 55
附录2A 最小平方估计值的推导 65
附录2B b2的离均差形式 67
附录2C b2为线性估计式 68
附录2D b2的理论表达推导 69
附录2E 推导b2的变异数 70
附录2F Gauss-M arkov定理的证明 71
第3章 区间估计与假设检定 75
3.1区间估计 76
3.2假设检定 84
3.3特定对立假设的拒绝域 88
3.4假设检定的范例 92
3.5p值 100
3.6练习题 106
附录3A t分配的推导 112
附录3B 在对立假设H1下的t统计量分配 114
第4章 预测、配适度及模型建立 117
4.1最小平方预测 118
4.2配适度的衡量 123
4.3模型建立之问题 131
4.4对数一线性模型 145
4.5练习题 150
附录4A 预测区间的推导 158
附录4B 平方和分解式 160
附录4C 常态对数的分配 162
第5章 多元回归模型 165
5.1导论 166
5.2估计多元回归模型的参数 174
5.3最小平方估计式的抽样特性 180
5.4区间估计 185
5.5单一系数的假设检定 188
5.6衡量配适度 194
5.7练习题 198
附录5A 最小平方估计式的推导 208
第6章 多元回归模型的进一步推论 211
6.1F检定 213
6.2检定模型的显著性 217
6.3衍生的模型 220
6.4检定一些经济假设 223
6.5非样本资讯的使用 229
6.6模型设定 233
6.7不良的资料、共线性及不显著性 240
6.8预测 245
6.9练习题 247
附录6A 卡方检定与F检定：更详细的说明 257
附录6B 忽略变数偏误：证明 260
第7章 非线性关系 263
7.1多项式 264
7.2虚拟变数 268
7.3应用虚拟变数 277
7.4连续变数间的交互作用 288
7.5对数一线性模型 291
7.6练习题 295
附录7A 对数一线性模型的详细解释 309
第8章 异质变异 311
8.1异质变异数的本质 312
8.2使用最小平方估计式 317
8.3一般化最小平方估计式 319
8.4检测异质变异 332
8.5练习题 340
附录8A 最小平方估计式的性质 350
附录8B 针对异质变异的变异数函数检定 352
第9章 动态模型、自我相关及预测 357
9.1前言 358
9.2误差项中的时间落差：自我相关 361
9.3估计一个AR（1）误差模型 370
9.4检定自我相关 376
9.5预测的介绍：自我回归模型 385
9.6有限时间落差分配 391
9.7自我回归时间落差分配模型 394
9.8练习题 399
附录9A 一般化最小平方估计法 409
附录9B Durbin-Watson检定 412
附录9C 推导ARDL时间落差权重 417
附录9D 预测：指数平滑 420
第10章 随机解释变数和动差估计 423
10.1具有随机变数x之线性回归 425
10.2x和e具相关性的例子 432
10.3基于动差法的估计式 435
10.4模型设定检定 451
10.5练习题 460
附录10A 条件及迭代期望定律 468
附录10B 最小平方法的不一致性 470
附录10C IV估计式的一致性 472
附录10D Hausman检定的逻辑 473
第11章 联立方程式模型 477
11.1供给与需求模型 478
11.2缩减式方程式 481
11.3最小平方法的不适当 483
11.4判定的问题 484
11.5二阶段最小平方估计法 487
11.6二阶段最小平方估计的范例 490
11.7Fulton渔业市场的供给和需求 494
11.8练习题 499
附录11A 最小平方法失效的代数解释 508
第12章 非定态的时间序列资料与共整合 511
12.1定态与非定态变数 513
12.2假性回归 523
12.3定态的单根检定 525
12.4共整合 531
12.5无共整合的回归 534
12.6练习题 537
第13章 VEC与VAR模型：总体计量经济学的介绍 543
13.1VEC与VAR模型 545
13.2估计向量误差修正模型 548
13.3估计VAR模型 550
13.4冲击反应与变异数分解 553
13.5练习题 561
附录13A 判定问题 567
第14章 依时变动的波动与ARCH模型：财务计量经济学的介绍 569
14.1ARCH模型 570
14.2依时变动的波动 573
14.3检定、估计与预测 577
14.4延伸 581
14.5练习题 587
第15章 追踪资料 597
15.1Grunfeld的投资资料 599
15.2回归方程式的设定 601
15.3看似不相关的回归 605
15.4固定效果模型 610
15.5随机效果模型 621
15.6练习题 633
附录15A 误差组成之估计 647
第16章 质化与受限被解释变数模型 649
16.1具二元被解释变数的模型 650
16.2二元选择的logit模型 661
16.3多项logit 662
16.4条件logit模型 670
16.5排序选择模型 674
16.6针对计数资料的模型 680
16.7受限的被解释变数 685
16.8练习题 699
第17章 撰写实证研究报告与经济资料的来源 711
17.1为经济计画选定题目 712
17.2撰写研究报告的格式 714
17.3经济资料的来源 716
17.4练习题 719