第1章 导论 1
资金转移定价的含义与用途 1
资金转移定价的概念基础 4
资金转移定价的实际应用 5
资金转移定价机制的基本规则 9
小结 14
第2章 资金转移定价（FTP）的概念 16
资金转移定价的基本原理 16
选择定价方法：资金池法vs期限匹配法 23
转移定价收益率曲线 27
期限匹配法中没有考虑到的风险 30
小结 31
第3章 一般贷款的转移定价 33
简单贷款 33
分期偿付贷款 34
可变利率贷款的转移定价 41
单笔贷款转移定价vs贷款池转移定价 42
日利率基础vs月利率基础转移定价 42
银行卡贷款的转移定价 43
小结 44
第4章 提前偿还贷款的转移定价 54
弥补性费用 54
选择权费用 60
将提前偿付选择纳入FTP系统 64
小结 76
第5章 存款的转移定价 78
已使用的资金vs所提供的资金 78
存单的转移定价 80
非定期存款的转移定价 85
流动性费用 97
小结 97
第6章 资金转移定价中的流动性费用 99
流动性的重要性 99
定期流动性 101
确定流动性费用和收益的大小 103
或有流动性 110
流动性抵销单位 111
小结 112
第7章 FTP系统的资金中心 114
资金中心的职能 114
资金中心的目标 115
FTP系统的资金中心 117
小结 124
第8章 无息项目的转移定价 130
权益的转移定价 130
贷款损失准备金的转移定价 135
办公场所和设备的转移定价 135
商誉及其他无形资产的转移定价 135
现金和存款准备金的转移定价 136
应付账款和应收账款的转移定价 136
其他资产和其他负债的转移定价 136
小结 137
第9章 FTP系统的开发与实施流程 141
流程的参与人员 141
指导委员会 147
系统开发与实施流程中的职责划分 149
系统应用的优先顺序 149
简单系统vs复杂系统 149
系统的实施计划 150
系统开发与实施流程的时间线 162
小结 163
第10章 FTP系统软件 170
外购Vs自行开发 170
如何选择软件供应商 171
软件购买合同的议定 188
供应商调查问卷 189
小结 189
第11章 FTP系统数据 201
数据流 201
数据审核 206
小结 209
第12章 FTP系统模型 213
管理层级 213
账户结构 214
转移定价法 216
附加费用 218
收益率曲线 218
报告 219
系统运行进度 220
小结 221
第13章 FTP系统的实际应用 242
定期管理报告 242
业务条线的比较性评估 244
业务条线和产品决策 248
贷款和存款的定价 249
盈利能力分析的影响因素 251
薪酬决策 252
小结 253
第14章 FTP案例研究 262
案例一：业务条线的业绩 262
案例二：银行分支机构比较分析 265
案例三：贷款盈利能力分析 271
案例四：核心利润vs利率风险利润 273
小结 277
第15章 FTP与风险调整业绩指标 278
银行业绩评估指标 278
风险调整后的业绩指标 281
最低预期回报率的概念 287
最低预期回报率的确定和应用 287
利用最低预期回报率分析银行盈利能力 293
风险调整资本回报率的计算 294
风险调整资本回报率的其他应用 296
小结 299