第1章 金融危机 5
危机的起源 5
次级借贷 5
政府资助企业 6
流动性危机与美联储的反应 7
流动性的供应与金融市场的稳定 10
紧急经济稳定法案 11
效果 12
第2章 资本市场的金融工具 13
资本市场 13
金融工具 16
代理人的角色演变 22
第3章 金融工具的使用 25
目标导向型投资 25
实现投资目标 28
风险管理 31
第4章 证券监管 33
监管概述 33
附录A 股票、债券、投资契约一览表 56
附录B 衍生品监管 57
第5章 理解利率和经济 59
联邦储备 59
美联储在国内资本市场中的作用 64
经济指标和利率 68
联邦公开市场委员会的作用 73
附录A FOMC会议纪要 79
附录B 常见问题：抵押贷款支持证券购买计划 87
第6章 资产估值 90
利率在资产估值中的运用 90
收益率曲线 91
第7章 美国国债 95
目标和意图 95
美国国债的描述 97
债券拍卖及其对价格的影响 99
利率 102
本息可剥离式债券 103
第8章 债务证券 107
描述 107
债券评级机构 109
固定收益证券的特殊类型 110
豁免证券法登记 114
第9章 衍生工具 118
介绍 118
转移风险 121
衍生工具的类型 123
第10章 互换的类型 130
“传统”利率互换 130
货币互换 132
违约互换 133
第11章 衍生品监管 142
衍生品监管 142
商品期货交易委员会（CFTC） 142
监管背景 143
监管机构 153
交易所 156
附录A 案例研究：股票、债券、投资契约一览表 160
附录B 案例研究：商品期货交易委员会诉瑟琳娜 162
附录C 商品期货交易委员会框架 163
第12章 受托义务的风险管理 164
风险控制 164
操作风险管理 169
行政保护 175
第13章 法律问题 179
联邦证券法 179
普通法律理论 182
州立蓝天法 187
关于特定衍生工具的法律诉讼问题 188
仲裁 194
第14章 合适性 195
合适性学说 195
股权和股权衍生品 198
商品标的衍生品／金融期货和期权 203
互换 205
抵押贷款支持证券和次级贷款危机 206
附录A 208
第15章 期权 212
期权的特征 212
期权如何运作 213
布莱克－斯科尔斯期权定价模型（The Black-Scholes Model）和期权定价 216
德尔塔对冲 218
期权策略 221
第16章 结构化产品 223
结构化产品的产生 223
历史案例：厄兰格“棉花”债券 224
现代案例：奥兰治县结构化票据 226
涉及的风险 228
区间型票据 230
附录 监管资产评估计划：设计与实施 232
介绍与实施摘要 232
项目设计 233
监管审查和评估 240