第一章 风险及其度量概述 1
第一节 风险概述 3
第二节 风险管理 8
第三节 风险度量 18
第二章 信用风险及其度量概述 23
第一节 信用风险概述 25
第二节 信用风险管理 34
第三节 信用风险度量 44
第三章 信用风险度量的基本要素 51
第一节 信用风险度量要素的分类 53
第二节 信用风险度量要素的估计 56
第四章 信用评分模型 65
第一节 判别分析模型 67
第二节 线性概率模型 78
第三节 非线性概率模型 83
第五章 CreditRisk＋模型 97
第一节 CreditRisk＋模型产生背景 99
第二节 CreditRisk＋模型的基本内容 99
第三节 CreditRisk＋模型的应用 104
第六章 KMV模型 109
第一节 期权理论 111
第二节 KMV模型建模的基本思想 116
第二节 KMV模型的理论框架及计算步骤 118
第七章 CreditMetrics模型 127
第一节 CreditMetrics模型的基本思想 129
第二节 CreditMetrics模型的理论基础 132
第三节 CreditMetrics模型的基本内容 138
第八章 宏观模拟模型 149
第一节 宏观模拟模型的特点 151
第二节 宏观模拟模型的基本思想 152
第三节 宏观模拟模型的基本内容 159
第九章 RAROC模型 163
第一节 RAROC模型产生背景 165
第二节 RAROC模型基本内容 165
第三节 RAROC模型应用 170
第十章 模糊综合评判模型 177
第一节 模糊综合评判模型的基本思想 179
第二节 模糊综合评判模型的基本内容 179
第三节 多层次模糊综合评判模型 185
参考文献 189