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高等学校应用管理专业主要课程系列教材  信用风险度量
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高等学校应用管理专业主要课程系列教材 信用风险度量PDF电子书下载

经济

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  • 作 者:魏丽,满博宁主编;刘海英,毕泗峰,贾立文副主编
  • 出 版 社:北京:高等教育出版社
  • 出版年份:2015
  • ISBN:9787040432985
  • 页数:193 页
图书介绍:本书全面详细地介绍信用风险管理的基本原理和各种信用风险对冲工具,并运用经典的信用管理模型,对实务信用风险的评估和范例进行运算。重要内容包括:各种信用违约预测模型(Altman,Merton,KMV)、缩减式违约预测模型、信用违约掉期和总报酬掉期的实务应用,对冲公司和主权债的信用风险,同时对冲多家公司的信用风险(第一和n个违约信用挂钩),债权证券化(CDO)设计流程和案例分析,对冲信用风险的各种实务案例,在信用风险下债券、期权和利率掉期的定价和应用,如何估计信用违约相关系数和其信用风险管理的应用,信用评级动态与信用风险定价等。本书既可以作为学生学习信用风险管理原理的工具,又可以作为金融从业人员在实务操作中的参考典籍。
《高等学校应用管理专业主要课程系列教材 信用风险度量》目录

第一章 风险及其度量概述 1

第一节 风险概述 3

第二节 风险管理 8

第三节 风险度量 18

第二章 信用风险及其度量概述 23

第一节 信用风险概述 25

第二节 信用风险管理 34

第三节 信用风险度量 44

第三章 信用风险度量的基本要素 51

第一节 信用风险度量要素的分类 53

第二节 信用风险度量要素的估计 56

第四章 信用评分模型 65

第一节 判别分析模型 67

第二节 线性概率模型 78

第三节 非线性概率模型 83

第五章 CreditRisk+模型 97

第一节 CreditRisk+模型产生背景 99

第二节 CreditRisk+模型的基本内容 99

第三节 CreditRisk+模型的应用 104

第六章 KMV模型 109

第一节 期权理论 111

第二节 KMV模型建模的基本思想 116

第二节 KMV模型的理论框架及计算步骤 118

第七章 CreditMetrics模型 127

第一节 CreditMetrics模型的基本思想 129

第二节 CreditMetrics模型的理论基础 132

第三节 CreditMetrics模型的基本内容 138

第八章 宏观模拟模型 149

第一节 宏观模拟模型的特点 151

第二节 宏观模拟模型的基本思想 152

第三节 宏观模拟模型的基本内容 159

第九章 RAROC模型 163

第一节 RAROC模型产生背景 165

第二节 RAROC模型基本内容 165

第三节 RAROC模型应用 170

第十章 模糊综合评判模型 177

第一节 模糊综合评判模型的基本思想 179

第二节 模糊综合评判模型的基本内容 179

第三节 多层次模糊综合评判模型 185

参考文献 189

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