第1章 绪论 1
1.1 研究背景与意义 1
1.2 相关研究现状 4
1.3 现有研究的不足 16
1.4 研究目标、方法、创新点及技术路线 17
第2章 理论基础与金属期货分析 22
2.1 相关概念界定 22
2.2 基础理论与方法 25
2.3 金属期货分析 33
第3章 金融市场价格波动跳跃效应的建模与实证 41
3.1 金融市场价格波动跳跃效应的相关概念及其产生机理 41
3.2 金融市场价格波动跳跃效应测度模型分析 45
3.3 广义双指数分布及该分布下的跳跃扩散模型构建与求解 56
3.4 几类跳跃扩散模型的实证与比较 67
第4章 金融市场价格波动传染效应的建模与实证 77
4.1 金融市场价格波动传染效应的相关概念及其产生机理 77
4.2 价格波动传染效应测度的一般模型及其传染内涵 81
4.3 多元时变价格波动传染模型的构建、内涵及其参数求解 87
4.4 几类传染效应测度模型的实证与比较 98
第5章 高频数据下金融市场跳跃效应及传染效应的建模与实证 112
5.1 金融市场高频数据的概念及其统计特征 113
5.2 超高频数据久期模型及其扩展 117
5.3 高频数据下价格波动的跳跃效应与传染效应建模 131
5.4 高频数据下价格波动的跳跃效应与传染效应实证 138
第6章 总结与展望 162
6.1 全书总结 162
6.2 进一步研究展望 164
附录 166
参考文献 173