第一章 导论 1
第一节 研究背景及选题意义 1
一 研究背景 1
二 选题意义 2
第二节 研究思路、主要内容及研究框架 3
一 研究思路 3
二 主要内容 3
第三节 主要研究方法 5
一 文献研究法 6
二 比较研究法 6
三 统计分析方法 6
四 历史分析法 6
第二章 相关理论综述 7
第一节 逆周期监管的理论研究现状与最新进展 7
一 金融体系顺周期性的表现 7
二 金融体系产生顺周期性的根源 8
三 逆周期金融监管的工具 9
四 逆周期金融监管的宏观审慎指标 10
五 公允价值会计准则改革问题 11
第二节 保险公司顺周期性的相关文献综述 11
一 保险公司自有周期 12
二 保险公司顺周期性 13
第三节 基金公司风险度量 14
一 ARCH类计量模型 14
二 VaR类计量模型 16
第四节 保险公司预警研究 18
一 保险公司预警中关于警义的研究 18
二 对保险公司预警方法的研究 19
第五节 全面风险管理的文献综述 20
一 全面风险管理的定义及发展 20
二 保险公司全面风险管理的相关研究 21
第六节 关于证券投资基金概念和内容的研究 23
一 关于证券投资基金风险分类的研究 23
二 关于证券投资基金风险度量的研究 24
三 关于证券投资基金和基金公司的风险管理研究 24
第三章 保险公司及基金公司顺周期性研究 27
第一节 保险公司顺周期性研究 27
一 数据来源与变量选择 27
二 实证模型 29
三 结果分析 31
四 结论 32
第二节 基金公司顺周期性研究 33
一 模型与方法 34
二 实证分析 34
三 结论 38
第四章 金融机构预警机制研究 39
第一节 指标选取与方法 39
第二节 保险行业系统性风险预警 41
一 样本选取与数据说明 41
二 预警模型的构建 42
三 结论 44
第三节 基金行业系统性风险预警 44
一 样本选取与数据说明 44
二 基金行业系统性风险预警模型的构建 45
三 结论 47
第五章 基于逆周期的监管体系研究 48
第一节 保险公司监管体系研究 48
一 国外保险公司监管体系介绍 49
二 国内监管体系介绍 50
三 偿付能力监管发展方向 52
四 我国目前保险公司监管体系存在的问题 53
五 完善我国保险公司监管体系的建议 56
第二节 基金公司监管体系研究 58
一 基金监管背景 58
二 基金风险分析 60
三 国外基金监管体系分析 62
四 国外基金监管的主要内容 64
五 我国基金监管现状 67
六 我国基金行业监管体系存在的问题及完善建议 69
第六章 保险公司全面风险管理研究 72
第一节 保险公司全面风险管理的研究背景及意义 72
第二节 保险公司全面风险管理概述 73
一 保险企业全面风险管理的内涵与特征 73
二 保险企业全面风险管理原则 75
三 保险企业全面风险管理的框架 76
第三节 基于ERM的我国保险企业风险管理现状分析 78
一 我国保险企业的发展特点及风险表现 78
二 基于ERM的我国保险企业风险管理现状分析 85
三 我国保险企业推行全面风险管理的必要性 86
第四节 我国保险企业全面风险管理研究 87
一 我国保险企业全面风险管理框架 87
二 我国保险企业全面风险管理流程 88
三 保险企业全面风险管理支持系统 100
第五节 结论 105
第七章 基金公司全面风险管理研究 106
第一节 基金公司全面风险管理的研究背景及意义 106
第二节 我国基金公司的风险与特征 107
一 基金公司的定义及其产品分类 107
二 基金公司的风险形成机理 111
三 基金公司风险及其一般分析 113
四 基金公司风险的特征 116
第三节 我国基金公司风险管理现状 117
一 取得的成绩及其发展趋势 117
二 存在的不足和问题 121
第四节 我国基金公司全面风险管理体系构建 124
一 基金公司全面风险管理的内涵 125
二 基金公司全面风险管理框架 127
三 基金公司全面风险管理的目标和原则 128
四 基金公司全面风险管理实施流程 130
第八章 我国宏观审慎监管框架构建研究 139
第一节 宏观审慎监管的含义 139
一 微观审慎监管 139
二 宏观审慎监管 141
三 我国宏观审慎监管的特点 142
第二节 我国宏观审慎监管框架 142
一 监管对象 142
二 监管机构的组织架构 143
三 针对不同金融机构的监管重点 146
结语 149
参考文献 150
致谢 162