第1章 导论 1
1.1本书内容与结构 1
1.2电脑软件 3
1.3数据 4
1.4参考文献 5
第2章 随机变量及随机过程 6
2.1概述 6
2.2随机变量与随机过程 7
2.3时间序列模型 14
2.4小结 34
2.5章末习题 34
2.6参考文献 35
第3章 回归与波动 38
3.1概述 38
3.2回归模型 38
3.3条件波动的拟合及预测 50
3.4小结 58
3.5章末习题 58
3.6参考文献 59
第4章 资产组合理论及资产配置 62
4.1概述 62
4.2收益率 63
4.3股利贴现模型 68
4.4现代资产组合理论（MPT） 69
4.5实证范例 77
4.6小结 83
4.7章末习题 84
4.8附录 84
4.9参考文献 85
第5章 资产定价模型和因子模型 87
5.1概述 87
5.2资本资产定价模型（CAPM） 88
5.3因子模型 94
5.4实证范例 99
5.5小结 105
5.6章末习题 106
5.7附录 106
5.8参考文献 108
第6章 市场有效性 111
6.1概述 111
6.2市场有效性检验 112
6.3经济计量预测 117
6.4技术分析 119
6.5数据探测 124
6.6实证范例 125
6.7小结 135
6.8章末习题 136
6.9附录 137
6.10参考文献 138
第7章 汇率的建模和预测 143
7.1概述 143
7.2汇率 144
7.3市场有效性及汇率平价条件 146
7.4市场效率检验 147
7.5购买力平价 150
7.6汇率的预测 160
7.7实证范例 165
7.8小结 170
7.9章末习题 171
7.10附录 171
7.11参考文献 174
第8章 利率的拟合和预测 180
8.1概述 180
8.2债券 181
8.3利率模型 189
8.4预期假说的实证检验 198
8.5实证范例 203
8.6小结 208
8.7章末习题 209
8.8附录 209
8.9参考文献 211
第9章 市场风险管理 214
9.1概述 214
9.2使用德尔塔-正态法计算的风险价值 215
9.3使用历史模拟法计算的风险价值 219
9.4使用蒙特卡洛模拟法计算的风险价值 220
9.5债券的VaR 222
9.6衍生品的风险价值 223
9.7回测检验 229
9.8金融监管与VaR 232
9.9实证范例 237
9.10小结 250
9.11章末习题 251
9.12附录 251
9.13参考文献 253