第一编 金融工程概述 3
第一章 金融工程导论 3
学习目标 3
第一节 金融工程的概念 3
第二节 金融工程与金融工具 5
第三节 金融工程与风险管理 5
第四节 国外和港台地区金融工程专业课程设置及对中国大陆的启示 8
第五节 本书结构 14
小结 14
思考题 15
参考书目与推荐阅读 15
第二章 金融工程与积木分析法 16
学习目标 16
第一节 金融价格风险分析 16
第二节 远期合约分析 17
第三节 期货合约分析 18
第四节 互换合约分析 19
第五节 期权合约分析 20
第六节 金融积木综合分析 22
小结 24
思考题 24
参考书目与推荐阅读 25
第二编 金融工具 29
第三章 现货工具 29
学习目标 29
第一节 商品市场 29
第二节 外汇市场 31
第三节 货币市场 35
第四节 债券市场 38
第五节 股票市场 42
第六节 现货工具综合配置分析 46
小结 49
重要概念 50
思考题 50
参考书目与推荐阅读 51
第四章 远期工具 52
学习目标 52
第一节 远期交易概述 52
第二节 远期工具的定价 54
第三节 远期利率协议 62
第四节 远期外汇交易 66
第五节 远期汇率协议 72
第六节 人民币远期结售汇 77
第七节 远期工具综合配置分析 80
小结 81
重要概念 81
思考题 82
练习题 82
参考书目与推荐阅读 82
第五章 期货工具 83
学习目标 83
第一节 期货交易概述 83
第二节 期货定价 96
第三节 商品期货 100
第四节 外汇期货 104
第五节 利率期货 108
第六节 股指期货 118
第七节 期货工具综合配置分析 125
小结 131
重要概念 132
思考题 132
参考书目与推荐阅读 132
第六章 互换工具 133
学习目标 133
第一节 互换交易概述 133
第二节 互换定价 142
第三节 利率互换 147
第四节 货币互换 154
第五节 互换工具综合配置分析 163
小结 169
重要概念 170
思考题 170
练习题 170
参考书目与推荐阅读 171
第七章 期权工具 172
学习目标 172
第一节 期权交易概述 172
第二节 期权定价 176
第三节 外汇期权 190
第四节 利率期权 191
第五节 股指期权 192
第六节 股票期权 194
第七节 期货期权 198
第八节 奇异期权 204
第九节 期权工具综合配置分析 205
小结 218
重要概念 219
思考题 219
参考书目与推荐阅读 219
第八章 混合工具 220
学习目标 220
第一节 混合工具概述 220
第二节 混合工具的种类 226
第三节 混合工具兴起的原因分析 231
小结 235
重要概念 235
思考题 235
参考书目与推荐阅读 236
第三编 金融风险 239
第九章 商品价格风险管理 239
学习目标 239
第一节 商品价格风险 239
第二节 基于远期的商品价格风险管理 240
第三节 基于期货的商品价格风险管理 242
第四节 基于互换的商品价格风险管理 243
第五节 基于期权的商品价格风险管理 249
第六节 商品价格风险管理策略分析 252
小结 259
重要概念 260
思考题 260
参考书目与推荐阅读 260
第十章 外汇风险管理 261
学习目标 261
第一节 外汇风险 261
第二节 基于远期的金融工具配置与外汇风险管理 265
第三节 基于期货的金融工具配置与外汇风险管理 273
第四节 基于互换的金融工具配置与外汇风险管理 276
第五节 基于期权的外汇风险管理 277
第六节 外汇风险管理的策略分析 285
小结 286
重要概念 287
思考题 287
参考书目与推荐阅读 287
第十一章 利率风险管理 288
学习目标 288
第一节 利率风险 289
第二节 基于远期的利率风险管理 295
第三节 基于期货的利率风险管理 297
第四节 基于互换的利率风险管理 303
第五节 基于期权的利率风险管理 307
第六节 利率风险管理策略分析 317
小结 319
重要概念 319
思考题 319
练习题 320
参考书目与推荐阅读 320
第十二章 股票价格风险管理 321
学习目标 321
第一节 股票价格风险 321
第二节 基于互换的股票价格风险管理 326
第三节 基于期货的股票价格风险管理 329
第四节 基于期权的股票风险管理 336
第五节 股票价格风险管理策略分析 342
小结 343
重要概念 343
思考题 344
练习题 344
参考书目与推荐阅读 344
第十三章 信用风险管理 345
学习目标 345
第一节 信用风险的产生与度量 345
第二节 信用风险的管理策略 352
第三节 信用衍生工具在信用风险管理中的应用 355
小结 367
重要概念 368
思考题 368
参考书目与推荐阅读 368
第十四章 金融工程的应用——操作风险管理 371
学习目标 371
第一节 操作风险概述 371
第二节 金融工程在操作风险管理中的应用 378
小结 383
重要概念 383
思考题 383
参考书目与推荐阅读 384
附表一 操作风险分类及所适用的保险形式 385
附表二 适用于操作风险管理的主要保险产品一览表 394
第四编 宏观金融工程 397
第十五章 宏观资产负债表 397
学习目标 397
第一节 宏观金融风险的资产负债表分析 397
第二节 或有权益方法的理论基础 402
第三节 宏观金融风险的或有权益资产负债表分析 407
小结 416
重要概念 416
思考题 416
参考书目与推荐阅读 417
第十六章 宏观经济资本管理 418
学习目标 418
第一节 宏观经济资本概论 418
第二节 宏观经济资本度量 423
第三节 宏观经济资本配置 428
第四节 宏观经济资本与风险管理 432
第五节 宏观经济资本的绩效评价 435
小结 440
重要概念 440
思考题 441
参考书目与推荐阅读 441