《CFA二级中文精讲 1 第2版》PDF下载

  • 购买积分:11 如何计算积分?
  • 作  者:何旋,李斯克编著
  • 出 版 社:北京:机械工业出版社
  • 出版年份:2019
  • ISBN:9787111626718
  • 页数:298 页
图书介绍:

第1章 道德规范和专业行为准则 2

1 道德规范 2

道德规范具体内容★ 2

2 专业行为准则 4

2.1 准则Ⅰ:专业性★★★ 6

2.2 准则Ⅱ:对资本市场的诚信★★★ 19

2.3 准则Ⅲ:对客户的责任★★★ 26

2.4 准则Ⅳ:对雇主的责任★★★ 39

2.5 准则Ⅴ:投资决策★★★ 47

2.6 准则Ⅵ:利益冲突★★★ 56

2.7 准则Ⅶ:CFA会员和候选人的责任★★★ 63

3 案例分析 67

3.1 案例 67

3.2 交易分配:公平交易与披露 69

3.3 投资目标改变 69

第2章 数量分析 73

1 金融科技 73

1.1 概述 73

1.2 金融科技的基本介绍 74

1.3 大数据 79

1.4 人工智能与机器学习 83

1.5 数据科学 87

1.6 金融科技在投资管理方面的应用 90

1.7 分布式账本技术 92

2 相关性分析和线性回归 99

2.1 一级统计学基础知识回顾 99

2.2 相关性分析 102

2.3 线性回归★ 107

3 多元回归及机器学习 118

3.1 多元回归模型 119

3.2 多元回归和一元回归的区别★ 119

3.3 虚拟变量★ 122

3.4 违反回归模型假设的情形★★★ 124

3.5 建模时可能发生的错误 127

3.6 因变量为定性变量的回归模型 128

3.7 机器学习 129

4 时间序列分析 140

4.1 趋势模型 141

4.2 自回归模型★★ 142

4.3 链式法则★★ 143

4.4 自回归模型的假设★★★ 144

4.5 检测自回归模型的预测能力 152

4.6 回归系数的不稳定问题 153

4.7 时间序列的移动平均模型 153

4.8 关于多个时间序列的回归★★ 154

4.9 时间序列预测的步骤 154

5 概率方法:情景分析、决策树与模拟 156

5.1 概率方法 157

5.2 模拟的步骤 157

5.3 模拟的性质特征 159

5.4 概率方法的对比及评估★ 161

第3章 经济分析 165

1 外汇汇率:决定与预测 165

1.1 知识回顾 165

1.2 买卖价差 167

1.3 三角套汇 168

1.4 远期升水/贴水及远期汇率 170

1.5 国际平价理论 172

1.6 评估长期汇率的均衡水平 179

1.7 国际收支账户的影响 180

1.8 外汇套息交易 182

1.9 汇率决定模型:货币政策和财政政策 185

1.10 政府和中央银行的干预及资本管制 187

1.11 货币危机的信号★ 188

2 经济增长与投资 190

2.1 促进和限制经济增长的因素★ 190

2.2 股票市场和经济的可持续增长率 192

2.3 潜在GDP的重要性 192

2.4 生产函数 193

2.5 经济增长的影响因素★ 196

2.6 经济增长理论★★ 198

2.7 趋同假说★ 201

3 经济监管 203

3.1 监管概述 203

3.2 监管相互依存关系★ 204

3.3 监管干预工具 205

3.4 实行监管的原因 206

3.5 监管的成本-收益分析★ 207

3.6 评估具体监管措施的效果 207

第4章 财务报告与分析 211

1 公司间投资 211

1.1 投资的分类★★ 211

1.2 金融资产概述★★ 213

1.3 金融资产的减值★★ 218

1.4 联营企业★★★ 220

1.5 企业合并★★★ 226

1.6 特殊目的主体和可变利益实体 234

2 职工薪酬:离职后福利与股权激励 236

2.1 离职后福利计划概览 237

2.2 收益确定型计划实例 238

2.3 收益确定型计划的财务报告原则★★★ 239

2.4 分析师对收益确定型计划财务报告原则的不同观点 248

2.5 股权激励 251

3 跨国经营 254

3.1 外币交易概述 254

3.2 货币的分类★★★ 256

3.3 外币财务报表的转换★★★★ 257

3.4 恶性通货膨胀下的财务报表合并★ 265

3.5 跨国经营的税收影响 266

3.6 跨国经营的其他影响 266

4 金融机构的分析 267

4.1 本节概述 267

4.2 金融机构与非金融机构的区别 268

4.3 金融机构的监管 269

4.4 分析银行:CAMELS 271

4.5 分析银行:其他因素 277

4.6 分析保险公司:保险公司概述 278

4.7 分析保险公司:财产和意外灾害保险公司 279

4.8 分析保险公司:人寿与健康保险公司 281

5 评估财务报告的质量 283

5.1 财务报告的质量 283

5.2 财务报告质量的评估步骤及方法★ 286

5.3 收益的质量★★ 288

5.4 现金流量的质量 289

5.5 资产负债表的质量 290

5.6 有关风险的信息来源 291

6 财务报表分析技术 292

6.1 财务报表分析的7个主要方面 292

6.2 表外融资以及预测会计准则的变化 297