第一章 金融工程概述 1
第一节 什么是金融工程 1
第二节 金融工程的发展历史与背景 6
第三节 金融工程的基本分析方法 12
本章小结 21
习题 22
第二章 远期与期货概述 23
第一节 远期与远期市场 23
第二节 期货与期货市场 26
第三节 远期与期货的比较 40
本章小结 42
习题 43
第三章 远期与期货定价 44
第一节 远期价格与期货价格 44
第二节 无收益资产远期合约的定价 46
第三节 支付已知现金收益资产远期合约的定价 49
第四节 支付已知收益率资产远期合约的定价 50
第五节 远期与期货价格的一般结论 52
第六节 远期（期货）价格与标的资产现货价格的关系 54
本章小结 57
习题 57
第四章 远期与期货的运用 59
第一节 运用远期与期货进行套期保值 59
第二节 运用远期与期货进行套利与投机 67
本章小结 69
习题 69
第五章 股指期货、外汇远期、利率远期与利率期货 71
第一节 股价指数期货 71
第二节 外汇远期 75
第三节 远期利率协议 76
第四节 利率期货 79
本章小结 96
习题 97
第六章 互换概述 98
第一节 互换的定义与种类 98
第二节 互换市场 103
本章小结 114
习题 115
第七章 互换的定价与风险分析 116
第一节 利率互换的定价 116
第二节 货币互换的定价 123
第三节 互换的风险 125
本章小结 127
习题 127
第八章 互换的运用 129
第一节 运用互换进行套利 129
第二节 运用互换进行风险管理 133
第三节 运用互换构造新产品 136
本章小结 136
习题 137
第九章 期权与期权市场 138
第一节 期权的定义与种类 138
第二节 期权市场 143
第三节 期权交易机制 147
第四节 期权与其他衍生产品的区别与联系 159
本章小结 163
习题 164
第十章 期权的回报与价格分析 165
第一节 期权的回报与盈亏分布 165
第二节 期权价格的特性 168
本章小结 180
习题 181
附录10.1 内在价值与平值点 183
第十一章 布莱克-舒尔斯-默顿期权定价模型 184
第一节 布莱克-舒尔斯-默顿期权定价模型的基本思路 184
第二节 股票价格的变化过程 185
第三节 布莱克-舒尔斯-默顿期权定价公式 193
第四节 B-S-M期权定价公式的精确度评价与拓展 207
本章小结 209
习题 209
附录11.1 单变量单一风险源的伊藤引理 211
附录11.2 布莱克-舒尔斯-默顿期权定价公式的推导 211
第十二章 期权定价的数值方法 214
第一节 二叉树期权定价模型 214
第二节 蒙特卡罗模拟 221
第三节 有限差分方法 225
本章小结 232
习题 232
第十三章 期权的交易策略及其运用 234
第一节 期权交易头寸及其运用 234
第二节 期权交易策略及其运用 239
第三节 期权组合盈亏图的算法 250
本章小结 251
习题 252
第十四章 期权价格的敏感性和期权的套期保值 253
第一节 Delta与期权的套期保值 253
第二节 Theta与套期保值 260
第三节 Gamma与套期保值 263
第四节 Vega、rho与套期保值 266
第五节 交易费用与套期保值 268
本章小结 269
习题 270
第十五章 股票指数期权、外汇期权、期货期权与利率期权 271
第一节 欧式股票指数期权、外汇期权和期货期权的定价 271
第二节 标的资产支付连续红利的期权价格的敏感性 274
第三节 利率期权 275
本章小结 278
习题 278
第十六章 奇异期权 279
第一节 常见的奇异期权 279
第二节 奇异期权的主要性质 287
本章小结 289
习题 289
第十七章 风险管理 291
第一节 风险与风险管理概述 291
第二节 在险值 299
第三节 信用风险管理 308
本章小结 321
习题 321
参考文献 323