第一章 绪论 1
第一节 研究背景 1
第二节 研究目的及意义 7
第三节 国内外相关研究进展综述 9
第四节 研究思路、内容及研究方法 19
第五节 研究重点、难点以及可能的创新点 22
第二章 铁路投融资风险概念界定及相关理论基础 26
第一节 铁路运输产品属性探讨及其分类 26
第二节 铁路投融资风险相关概念界定 33
第三节 铁路投融资相关理论 37
第四节 风险管理相关理论方法 38
第三章 铁路投融资风险识别 46
第一节 铁路投融资风险识别的准备工作 46
第二节 铁路投融资风险识别 58
第三节 适用于铁路项目风险识别的方法 65
第四章 基于实物期权定价原理的铁路企业价值分析 68
第一节 实物期权评估理论方法概述 69
第二节 基于期权定价理论的铁路投资项目实物期权定价方程设定 70
第三节 铁路投资项目实物期权理论价格解析解 71
第四节 蒙特卡洛方法求解铁路项目实物期权价格 80
第五节 铁路企业实际资产跳—扩散条件下的实物期权定价模型 82
第五章 铁路投融资风险评估 86
第一节 铁路投融资风险定量评估模型 87
第二节 变量间Copula相关关系确定 120
第三节 关于客货运量、能源价格、利率变动值统计描述及边缘分布 129
第四节 关于客货运量、能源价格、利率相关性的Copula函数确定 141
第五节 动态财务分析蒙特卡洛模拟实证分析案例 151
第六章 铁路投融资风险预测与防控 179
第一节 铁路投融资风险预测 179
第二节 风险预测系统的构建 180
第三节 铁路投融资风险防范与控制 185
第七章 铁路投融资风险管理优化与升级 190
第一节 政府对铁路投融资风险管理的优化与升级 190
第二节 投资主体对铁路投融资风险管理的优化与升级 195
第三节 资金方对铁路投融资风险管理的优化与升级 200
第四节 本书的方法对铁路项目运用PPP模式的重要意义 201
第八章 研究结论 203
第一节 本书的基本结论 203
第二节 本书的后续研究空间 205
附录 207
附录A：管理运营费用及人力成本模型推导 207
附录B：CIR利率模型非中心卡方分布特性推导 209
参考文献 211
后记 222