第1章 金融风险管理概述 1
1.1 金融风险的含义与特点 1
1.2 金融风险管理的流程与策略 5
1.3 金融风险管理的基本理论与技术发展 19
本章小结 29
第2章 估值基础 30
2.1 资金的时间价值 30
2.2 单一证券的收益与风险 36
本章小结 48
第3章 证券的风险与定价 49
3.1 有效市场假说 49
3.2 证券组合理论 56
3.3 资本资产定价模型 66
3.4 多变量和因素分析定价模型 74
3.5 套利定价理论 81
本章小结 84
4.1 期权的到期日价值 85
第4章 期权定价理论与投资策略 85
4.2 期权价值的一般规律 87
4.3 对冲头寸的二项式期权定价 91
4.4 布莱克—斯克尔斯期权模型 95
4.5 期权交易的投资策略 111
本章小结 129
第5章 利率风险管理 130
5.1 利率风险的分类 130
5.2 利率风险的衡量 132
5.3 久期模型 135
5.4 利率期货 158
5.5 利率期权 166
5.6 利率互换 182
本章小结 192
第6章 市场风险的度量 193
6.1 市场风险测度的在险价值方法 193
6.2 非参数VAR与参数VAR 207
6.3 金融工具在险价值的计算 210
6.4 在险价值的测定方法 220
6.5 边际VAR、成分VAR和增量VAR 225
6.6 市场风险的监管度量模型：巴塞尔委员会的标准化模型 234
本章小结 241
第7章 在险价值方法的应用 242
7.1 运用在险价值进行风险的度量与控制 242
7.2 运用在险价值进行积极风险管理 246
本章小结 255
第8章 信用风险管理 256
8.1 信用风险的本质 257
8.2 违约风险 260
8.3 信用风险暴露 272
8.4 信用风险度量与管理 277
8.5 Credit Metrics模型 281
8.6 Credit Risk＋模型 286
8.7 信用风险的组合模型 289
8.8 信用悖论及其解决 296
本章小结 304
第9章 操作风险管理 305
9.1 操作风险的重要性 305
9.2 操作风险的概念 307
9.3 操作风险的度量 312
9.4 操作风险的管理 325
本章小结 338
第10章 全面风险管理 339
10.1 风险体系 339
10.2 事件风险 341
10.3 全面风险管理 343
10.4 金融风险管理的意义 345
本章小结 348
参考文献 349
后记 352