金融风险管理 理论、技术与应用PDF电子书下载

第1章　金融风险管理概述 1

1.1　金融风险的含义与特点 1

1.2　金融风险管理的流程与策略 5

1.3　金融风险管理的基本理论与技术发展 19

本章小结 29

第2章　估值基础 30

2.1　资金的时间价值 30

2.2　单一证券的收益与风险 36

本章小结 48

第3章　证券的风险与定价 49

3.1　有效市场假说 49

3.2　证券组合理论 56

3.3　资本资产定价模型 66

3.4　多变量和因素分析定价模型 74

3.5　套利定价理论 81

本章小结 84

4.1　期权的到期日价值 85

第4章　期权定价理论与投资策略 85

4.2　期权价值的一般规律 87

4.3　对冲头寸的二项式期权定价 91

4.4　布莱克—斯克尔斯期权模型 95

4.5　期权交易的投资策略 111

本章小结 129

第5章　利率风险管理 130

5.1　利率风险的分类 130

5.2　利率风险的衡量 132

5.3　久期模型 135

5.4　利率期货 158

5.5　利率期权 166

5.6　利率互换 182

本章小结 192

第6章　市场风险的度量 193

6.1　市场风险测度的在险价值方法 193

6.2　非参数VAR与参数VAR 207

6.3　金融工具在险价值的计算 210

6.4　在险价值的测定方法 220

6.5　边际VAR、成分VAR和增量VAR 225

6.6　市场风险的监管度量模型：巴塞尔委员会的标准化模型 234

本章小结 241

第7章　在险价值方法的应用 242

7.1　运用在险价值进行风险的度量与控制 242

7.2　运用在险价值进行积极风险管理 246

本章小结 255

第8章　信用风险管理 256

8.1　信用风险的本质 257

8.2　违约风险 260

8.3　信用风险暴露 272

8.4　信用风险度量与管理 277

8.5　Credit Metrics模型 281

8.6　Credit Risk＋模型 286

8.7　信用风险的组合模型 289

8.8　信用悖论及其解决 296

本章小结 304

第9章　操作风险管理 305

9.1　操作风险的重要性 305

9.2　操作风险的概念 307

9.3　操作风险的度量 312

9.4　操作风险的管理 325

本章小结 338

第10章　全面风险管理 339

10.1　风险体系 339

10.2　事件风险 341

10.3　全面风险管理 343

10.4　金融风险管理的意义 345

本章小结 348

参考文献 349

后记 352