第1章 引言 1
1.1 什么是计量经济学 1
1.2 干扰项 2
1.3 估计和估计量 3
1.4 良好和首选的估计量 4
一般性注释 5
技术性注释 10
第2章 估计量标准 11
2.1 引言 11
2.2 计算成本 12
2.3 最小二乘 12
2.4 R2最大 13
2.5 无偏性 14
2.6 有效性 15
2.7 均方误差（MSE） 17
2.8 渐近性 18
2.9 最大似然 20
2.10 蒙特卡洛研究 21
2.11 总结 23
一般性注释 24
技术性注释 32
第3章 经典线性回归模型 41
3.1 作为一览表的教科书 41
3.2 五个假设 42
3.3 CLR模型中的OLS估计量 43
一般性注释 45
技术性注释 48
第4章 区间估计和假设检验 53
4.1 引言 53
4.2 单一假设的检验：t检验 54
4.3 联合假设的检验：F检验 54
4.4 参数向量的区间估计 55
4.5 LR,W和LM统计量 58
4.6 自举法 59
一般性注释 60
技术性注释 69
第5章 设定 73
5.1 引言 73
5.2 三种方法 74
5.3 设定的一般原理 77
5.4 错误设定检验／诊断 77
5.5 再说R2 80
一般性注释 81
技术性注释 91
第6章 违反假设一：错误回归元，非线性和参数非常数 95
6.1 引言 95
6.2 错误的自变量集 95
6.3 非线性 97
6.4 变化的参数值 99
一般性注释 101
技术性注释 108
第7章 违反假设二：干扰项的期望非零 112
不变的非零均值 112
零截距 113
有限因变量 113
边界生产函数 113
对数变换 114
一般性注释 114
第8章 违反假设三：非球状干扰项 115
8.1 引言 115
8.2 违背的后果 116
8.3 异方差 117
8.4 自相关干扰项 120
8.5 广义矩法 123
一般性注释 124
技术性注释 131
第9章 违反假设四：工具变量 139
9.1 引言 139
9.2 IV估计量 142
9.3 IV方法的问题 144
一般性注释 147
技术性注释 151
第10章 违反假设五：测量误差和自回归 157
10.1 变量中的误差 157
10.2 自回归 160
一般性注释 162
技术性注释 165
第11章 违反假设六：联立方程 170
11.1 引言 170
11.2 识别 171
11.3 单方程方法 174
11.4 系统方法 177
一般性注释 178
技术性注释 183
第12章 违反假设七：多重共线性 189
12.1 引言 189
12.2 后果 190
12.3 检测多重共线性 192
12.4 对策 192
一般性注释 194
技术性注释 198
第13章 引入外部信息 199
13.1 引言 199
13.2 确定约束条件 200
13.3 随机约束条件 200
13.4 预检验估计量 200
13.5 外部信息与MSE 201
一般性注释 203
技术性注释 207
第14章 贝叶斯方法 209
14.1 引言 209
14.2 什么是贝叶斯分析 210
14.3 贝叶斯方法的优点 212
14.4 克服实践者的怨言 213
一般性注释 215
技术性注释 221
第15章 虚拟变量 228
15.1 引言 228
15.2 解释 229
15.3 加入其他定性变量 230
15.4 与定量变量的相互影响 231
15.5 特定观测值虚拟变量 232
一般性注释 233
技术性注释 236
第16章 定性因变量 237
16.1 二分因变量 237
16.2 多分因变量 239
16.3 有序logit/probit模型 240
16.4 计数 241
一般性注释 241
技术性注释 250
第17章 有限因变量 258
17.1 引言 258
17.2 Tobit模型 259
17.3 样本选择 261
17.4 久期模型 262
一般性注释 264
技术性注释 269
第18章 面板数据 277
18.1 引言 277
18.2 允许不同的截距 278
18.3 固定与随机效应 280
18.4 短期和长期 282
18.5 长而窄的面板数据 283
一般性注释 283
技术性注释 288
第19章 时间序列计量经济学 292
19.1 引言 292
19.2 ARIMA模型 293
19.3 向量自回归（VAR） 294
19.4 误差修正模型 295
19.5 单位根检验 296
19.6 协整 297
一般性注释 299
技术性注释 310
第20章 预测 328
20.1 引言 328
20.2 因果预测／计量经济学模型 329
20.3 时间序列分析 330
20.4 预测准确性 331
一般性注释 332
技术性注释 340
第21章 稳健估计 342
21.1 引言 342
21.2 异常值和有影响的观测值 343
21.3 消除有影响的观测值因素 344
21.4 人工神经网络 345
21.5 非参数估计 347
一般性注释 348
技术性注释 353
第22章 应用计量经济学 358
22.1 引言 358
22.2 应用计量经济学的十条圣训 359
22.3 获得了错误的符号 364
22.4 普遍错误 367
22.5 实践者需要了解什么 369
一般性注释 370
技术性注释 380
第23章 计算的问题 382
23.1 引言 382
23.2 最优化与计算机搜索 383
23.3 积分估计与模拟 384
23.4 奇异分布抽样 386
一般性注释 388
技术性注释 394
附录A 抽样分布——统计的基础 401
附录B 关于方差 405
附录C 渐近理论入门 412
附录D 习题 418
附录E 编号为偶数的题目答案 500
难词表 530
词汇表 538