第一讲 从Basel Ⅰ到BaselⅢ 1
风险与风险管理 1
为什么要监管银行 3
为何选择资本充足率 8
巴塞尔委员会与巴塞尔协议 9
从Basel Ⅰ到BaselⅢ 11
BaselⅢ的主要内容 15
中国的银行如何实施巴塞尔协议 22
第二讲 8％的来龙去脉 27
监管资本的本质 27
监管资本的前世今生 30
8％的理论基础：单因素风险模型 32
敞口划分与监管资本要求 36
期限与监管资本要求 41
第三讲 违约概率 50
违约的概念 50
默顿模型 51
违约概率统计模型 56
个人信用评分模型 71
校准 76
主标尺 83
第四讲 违约损失率 94
违约损失率的概念 94
初级IRB法下违约损失率的确定 96
押品拆分规则 98
违约损失率模型的开发 113
第五讲 违约风险敞口 127
违约风险敞口的概念 127
授信额度与额度授信 129
违约风险敞口模型的开发 135
第六讲 市场风险管理 138
市场风险的管理逻辑 138
市场风险管理架构设计 142
市场风险管理流程 146
新产品审批 151
发行体风险管理 154
市场风险报告 158
市场风险数据管控 166
市场风险管理系统 168
第七讲 市场风险计量 171
敞口 171
久期 174
VaR 181
期权风险的计量 185
CDS 189
市场风险经济资本 199
第八讲 交易对手信用风险管理 207
交易对手信用风险管理的概念 207
交易对手信用风险的管理架构 208
交易对手敞口计量 212
交易对手信用风险的额度管理 222
交易信用风险的担保要求 223
信用价值调整CVA 225
第九讲 运营风险高级计量法 232
运营风险的概念 232
运营风险高级计量法 234
损失事件的种类划分 236
高级计量法的监管要求 240
高级计量法的方案选择 244
损失分布法 248
第十讲 信贷授权 263
信贷授权的动因 263
信贷授权的对象 265
信贷授权的额度确定 269
对受权人的激励约束 272
第十一讲 准备金管理 275
准备金的概念与分类 275
准备金的计提与回拨 277
拨备覆盖率、拨贷比与信贷成本 283
准备金与监管资本、资本底线 285
第十二讲 经济资本 289
经济资本的基本概念 289
单笔贷款的经济资本 292
贷款组合的经济资本 293
相关系数问题 296
风险限额 302
第十三讲 压力测试 306
压力测试概述 306
压力测试情景设计 311
压力测试的逻辑设置 326
违约概率的压力测试模型 330
违约损失率的压力测试模型 339
基于投入产出模型的压力测试 341
整体性压力测试 347
第十四讲 模型验证 356
模型区分能力 356
审慎性验证 362
模型稳定性验证 366
市场风险模型验证 372
第十五讲 系统性风险管理 376
系统性风险的概念 376
单一机构导致系统性风险的机制 378
系统性风险及系统重要性的衡量 379
巴塞尔委员会关于系统重要性银行的评价方法 383
欧美国家对系统性风险管理的新举措 384
中国银行业如何防范和应对系统性风险 387
第十六讲 整体性风险管理 390
风险管理理论与实践的历史沿革 390
从次贷危机看整体性风险管理的必要性 392
整体性风险管理的内涵 395
整体性风险管理的难点 400
巴塞尔委员会关于建立整体性风险管理体系的新要求 404
第十七讲 巴塞尔协议的是是非非 406
阴谋论：巴塞尔协议与日本萧条 406
无用论：巴塞尔协议与2008年金融危机 414
超前论：中国银行业是否具备实施巴塞尔协议的条件 421
巴塞尔协议的本质 422
小结：通过实施巴塞尔协议实现与先进管理实践的接轨 424
第十八讲 风险管理的“囚徒困境” 426
风险管理面临的新形势 426
动态竞争环境给风险管理带来新的挑战 431
银行业风险管理的发展方向 434
附录 巴塞尔协议中的专有词汇中英文对照 436
参考文献 440
后记 446