风险管理与巴塞尔协议十八讲PDF电子书下载

第一讲 从Basel Ⅰ到BaselⅢ 1

风险与风险管理 1

为什么要监管银行 3

为何选择资本充足率 8

巴塞尔委员会与巴塞尔协议 9

从Basel Ⅰ到BaselⅢ 11

BaselⅢ的主要内容 15

中国的银行如何实施巴塞尔协议 22

第二讲 8％的来龙去脉 27

监管资本的本质 27

监管资本的前世今生 30

8％的理论基础：单因素风险模型 32

敞口划分与监管资本要求 36

期限与监管资本要求 41

第三讲 违约概率 50

违约的概念 50

默顿模型 51

违约概率统计模型 56

个人信用评分模型 71

校准 76

主标尺 83

第四讲 违约损失率 94

违约损失率的概念 94

初级IRB法下违约损失率的确定 96

押品拆分规则 98

违约损失率模型的开发 113

第五讲 违约风险敞口 127

违约风险敞口的概念 127

授信额度与额度授信 129

违约风险敞口模型的开发 135

第六讲 市场风险管理 138

市场风险的管理逻辑 138

市场风险管理架构设计 142

市场风险管理流程 146

新产品审批 151

发行体风险管理 154

市场风险报告 158

市场风险数据管控 166

市场风险管理系统 168

第七讲 市场风险计量 171

敞口 171

久期 174

VaR 181

期权风险的计量 185

CDS 189

市场风险经济资本 199

第八讲 交易对手信用风险管理 207

交易对手信用风险管理的概念 207

交易对手信用风险的管理架构 208

交易对手敞口计量 212

交易对手信用风险的额度管理 222

交易信用风险的担保要求 223

信用价值调整CVA 225

第九讲 运营风险高级计量法 232

运营风险的概念 232

运营风险高级计量法 234

损失事件的种类划分 236

高级计量法的监管要求 240

高级计量法的方案选择 244

损失分布法 248

第十讲 信贷授权 263

信贷授权的动因 263

信贷授权的对象 265

信贷授权的额度确定 269

对受权人的激励约束 272

第十一讲 准备金管理 275

准备金的概念与分类 275

准备金的计提与回拨 277

拨备覆盖率、拨贷比与信贷成本 283

准备金与监管资本、资本底线 285

第十二讲 经济资本 289

经济资本的基本概念 289

单笔贷款的经济资本 292

贷款组合的经济资本 293

相关系数问题 296

风险限额 302

第十三讲 压力测试 306

压力测试概述 306

压力测试情景设计 311

压力测试的逻辑设置 326

违约概率的压力测试模型 330

违约损失率的压力测试模型 339

基于投入产出模型的压力测试 341

整体性压力测试 347

第十四讲 模型验证 356

模型区分能力 356

审慎性验证 362

模型稳定性验证 366

市场风险模型验证 372

第十五讲 系统性风险管理 376

系统性风险的概念 376

单一机构导致系统性风险的机制 378

系统性风险及系统重要性的衡量 379

巴塞尔委员会关于系统重要性银行的评价方法 383

欧美国家对系统性风险管理的新举措 384

中国银行业如何防范和应对系统性风险 387

第十六讲 整体性风险管理 390

风险管理理论与实践的历史沿革 390

从次贷危机看整体性风险管理的必要性 392

整体性风险管理的内涵 395

整体性风险管理的难点 400

巴塞尔委员会关于建立整体性风险管理体系的新要求 404

第十七讲 巴塞尔协议的是是非非 406

阴谋论：巴塞尔协议与日本萧条 406

无用论：巴塞尔协议与2008年金融危机 414

超前论：中国银行业是否具备实施巴塞尔协议的条件 421

巴塞尔协议的本质 422

小结：通过实施巴塞尔协议实现与先进管理实践的接轨 424

第十八讲 风险管理的“囚徒困境” 426

风险管理面临的新形势 426

动态竞争环境给风险管理带来新的挑战 431

银行业风险管理的发展方向 434

附录 巴塞尔协议中的专有词汇中英文对照 436

参考文献 440

后记 446