第1章 绪论 1
1.1 问题的提出和本书的意义 1
1.2 证券市场风险的基本概念 2
1.3 结构安排与主要创新点 10
1.4 本章小结 14
第2章 有关证券市场风险测度模型的文献综述 15
2.1 偏理论描述的证券市场风险测度模型评述 16
2.2 偏实际应用的证券市场风险测度模型评述 22
2.3 国内有关证券市场风险测度模型的研究成果 46
2.4 本章小结 50
第3章 基于MGARCH模型的LVaR风险测度模型及实证分析 51
3.1 MGARCH模型 52
3.2 基于MGARCH模型的LVaR风险测度模型 63
3.3 实证研究 73
3.4 本章小结 80
第4章 LCVaR风险测度及投资组合优化模型 82
4.1 LCVaR的基本概念和计算方法 83
4.2 基于LCVaR的投资组合优化模型 96
4.3 实证研究 100
4.4 本章小结 110
第5章 基于下方风险调整的全面风险测度模型 111
5.1 基于负偏差的风险测度模型 112
5.2 全面风险测度模型 126
5.3 实证研究 134
5.4 本章小结 137
第6章 基于下方风险调整的投资组合优化模型 139
6.1 优化模型的基本前提假设 140
6.2 基于全面风险测度模型的投资组合优化模型 141
6.3 基于下方风险调整的投资组合优化模型的实证研究 167
6.4 本章小结 172
参考文献 173
后记 201