致谢 1
序言 1
第一部分 提高技术交易绩效的结构性基础 3
第一章 计量交易简介：如何利用统计学知识取得交易成功 3
交易策略和科学方法 3
写本书的缘由 5
新市场和交易方法 6
科学倾向性与计量交易 7
计量交易的先驱 10
计量交易最近的快速发展 12
当今计量交易者 13
计量技术交易得以成功的原因 15
新学科的诞生 24
金融市场技巧和缺乏效率 33
基本面分析的优缺点 36
第二章 统计学简介：利用科学方法，开发赢利交易策略 43
使用统计学衡量市场 43
平均数、平均收益率和价格 44
衡量收益的差量 45
相关 47
常态分配的用途 51
市场波动率的无规律性 53
价格波动率的范围 55
市场价格的对数常态分配 58
第三章 创建交易策略：交易的组成模块 61
解释价格变动的必要性 61
进场交易策略 62
出场交易策略 76
创建新的交易策略 79
第四章 交易策略绩效评估：如何正确评估绩效 81
波普的理论 81
绩效衡量方法存在的缺点 82
衡量交易绩效的更佳方法 90
基准策略比较 96
绩效评估模板 96
策略绩效的“半衰期” 100
策略绩效退化时的对策 103
绩效不佳的策略也存在宝藏 104
其他检测方法 104
魔力想法的谬误 104
第五章 投资组合绩效：减少风险，维持收益率 107
赌场的启示 107
分散的效益 108
不要把鸡蛋装在一个篮子里 110
最佳分散方法：不同市场 112
较佳分散：使用不相关策略 114
一般分散：同一策略使用不同参数 115
交易者的“圣杯” 116
第六章 参数最佳化程序和筛选交易信号：改进基本策略 117
优化交易信号，提升获利能力 117
筛选以提高获利能力 125
市场趋势发生的概率 132
第二部分 利用计量技巧，构建交易程序 137
第七章 分析现有策略：哪些有效？哪些无效 137
测试股票和期货市场 137
构建连续期货合约 140
股票和期货波动率常态化 142
处理佣金和滑移价差 147
常用策略的绩效表现 148
期货交易策略的底线 184
第八章 进场、出场和筛选的新观念：利用最新技巧，提升交易绩效 189
一只披着羊皮的狼 189
歌曲还是一样：振荡指标之间的相似性 190
11种新交易技巧 191
止损出场的价值 248
加码和获利了结 249
新趋势筛选 250
第九章 一些新市场：交易不限于股票和期货 253
相对价值交易的世界 254
介绍相对价值市场 257
开发相对价值市场适用的策略 273
计量技术交易策略在相对价值市场的应用 275
新市场、新机遇 293
第十章 投资标准普尔500：计量技术策略胜过买进—持有策略 297
股票市场的热潮 297
利率对股票价格的影响 300
检测中期策略 302
短期交易方法 305
第十一章 资金管理的新技巧：策略绩效最佳化 313
资金管理的重要性 313
融资杠杆与收益率的关系 315
融资存在的危险 319
现实世界的融资 322
凯利准则 324
温斯的最佳F 325
计算最佳杠杆的更好的方法 325
收益率与收益金额 327
最佳融资的矛盾 328
第十二章 解决交易难题：创建、检测和评估新的交易策略 331
创建策略 331
检测新策略 334
决定最佳融资 335
结束语 339