第1章 风险管理基础 1
第1节 风险与风险管理 1
考点1 风险、收益与损失 1
考点2 风险管理与商业银行经营 2
考点3 商业银行风险管理的发展 3
第2节 商业银行风险的主要类别 4
考点4 八类商业银行风险 4
第3节 商业银行风险管理的主要策略 8
考点5 五种商业银行风险管理的策略 8
第4节 商业银行风险与资本 11
考点6 资本的定义、作用 11
考点7 监管资本与资本充足率要求 11
第5节 风险管理的数理基础 14
考点8 收益的计量 14
考点9 常用的概率统计知识 14
考点10 投资组合分散风险的原理 15
第6节 同步强化训练 16
第2章 商业银行风险管理基本架构 33
第1节 商业银行风险管理环境 33
考点1 商业银行公司治理 33
考点2 商业银行内部控制 34
考点3 商业银行风险文化 35
考点4 商业银行管理战略 35
考点5 风险偏好 36
第2节 商业银行风险管理组织 36
考点6 风险管理组织机构 36
第3节 商业银行风险管理流程 37
考点7 风险管理的四个步骤 37
第4节 商业银行风险管理信息系统 39
考点8 风险管理信息系统 39
第5节 同步强化训练 40
第3章 信用风险管理 51
第1节 信用风险识别 51
考点1 单一法人客户信用风险识别 51
考点2 集团法人客户信用风险识别 53
考点3 个人客户信用风险识别 54
考点4 贷款组合的信用风险识别 54
第2节 信用风险计量 56
考点5 风险暴露分类 56
考点6 客户评级 57
考点7 债项评级 59
考点8 信用风险组合的计量 61
第3节 信用风险监测与报告 62
考点9 信用风险监测 62
第4节 信用风险控制 68
考点10 限额管理 68
考点11 信用风险缓释 71
考点12 信用风险的关键业务流程／环节控制 72
考点13 资产证券化与信用衍生产品 74
第5节 信用风险资本计量 75
考点14 信用风险资本计量方法 75
第6节 同步强化训练 76
第4章 市场风险管理 97
第1节 市场风险识别 97
考点1 市场风险特征与分类 97
考点2 主要交易产品及其风险特征 99
考点3 账户划分 101
第2节 市场风险计量 102
考点4 基本概念 102
考点5 市场风险计量方法 106
第3节 市场风险监测与控制 109
考点6 市场风险管理总体要求 109
考点7 市场风险监测与报告 109
考点8 市场风险控制 110
考点9 银行账户利率风险管理 110
第4节 市场风险资本计量方法 112
考点10 市场风险资本计量的内容 112
考点11 经济资本配置和经风险调整的绩效评估 114
第5节 交易对手信用风险 115
考点12 交易对手信用风险的定义和计量范围 115
第6节 同步强化训练 116
第5章 操作风险管理 129
第1节 操作风险概述 129
考点1 操作风险的定义与特点 129
第2节 操作风险评估 133
考点2 操作风险评估的内容 133
第3节 操作风险控制 134
考点3 操作风险控制的内容 134
第4节 操作风险监测与报告 139
考点4 操作风险监测与报告的内容 139
第5节 操作风险资本计量 140
考点5 操作风险资本计量方法 140
第6节 同步强化训练 142
第6章 流动性风险管理 155
第1节 流动性风险识别 155
考点1 资产负债期限结构 155
考点2 资产负债币种结构 156
考点3 资产负债分布结构 156
第2节 流动性风险评估 157
考点4 流动性比率／指标法 157
考点5 现金流分析法 158
考点6 其他流动性评估方法 158
第3节 流动性风险监测与控制 159
考点7 流动性风险预警 159
考点8 压力测试 160
考点9 情景分析 160
考点10 流动性风险管理方法 161
第4节 同步强化训练 162
第7章 其他风险管理 177
第1节 国别风险管理 177
考点1 国别风险管理的概念 177
考点2 国别风险管理的基本做法 177
第2节 声誉风险管理 178
考点3 声誉风险的概念 178
考点4 声誉风险管理的基本做法 179
考点5 声誉危机管理规划 179
第3节 战略风险管理 180
考点6 战略风险管理的概念 180
考点7 战略风险管理的基本做法 180
第4节 同步强化训练 182
第8章 风险评估与资本评估 192
第1节 风险评估 192
考点1 风险评估的内容 192
第2节 压力测试 193
考点2 压力测试的内容 193
第3节 资本评估 193
考点3 资本定义、功能与分类 193
考点4 资本规划的主要内容及频率 194
第4节 内部资本充足评估报告 194
考点5 内部资本充足评估报告的内容 194
第5节 同步强化训练 195
第9章 银行监管与市场约束 198
第1节 银行监管 198
考点1 银行监管 198
第2节 市场约束 204
考点2 市场约束 204
考点3 信息披露 205
考点4 外部审计 206
第3节 同步强化训练 207