第一部分 风险管理基础 3
第一章 风险模型基础 3
第一节 随机变量和分布函数 4
第二节 随机变量的矩 6
第三节 分位数 9
第四节 概率母函数和矩母函数 10
第二章 损失次数分布 14
第一节 二项分布 14
第二节Poisson分布 16
第三节 负二项分布 18
第三章 损失分布 23
第一节 对数正态分布 24
第二节 指数分布 25
第三节 帕累托分布 27
第四节 伯尔分布 28
第五节 威布尔分布 30
第六节 伽玛分布 31
第四章 统计估计理论 35
第一节 经验分布函数 36
第二节 矩估计 38
第三节 极大似然估计方法 42
第四节 区间估计 47
第五节Bootstrap方法 50
第六节 贝叶斯估计 51
第五章 统计推断方法 57
第一节 剩余期望函数 58
第二节 有限期望函数 61
第三节Q-Q图 64
第四节Kolmogorov-Smirnov检验 65
第五节Anderson-Darling检验 68
第六节χ2拟合优度检验 70
第二部分 损失模型 75
第六章 总损失模型 75
第一节 总损失复合模型 75
第二节 复合Poisson模型 79
第三节 复合模型的性质 82
第四节Panjer递推算法 86
第五节 复合模型的近似分布 89
第七章 损失分布的随机模拟 93
第一节 随机模拟的原理 94
第二节 产生均匀分布随机数的方法 95
第三节 产生一般分布的随机数 97
第四节 损失次数的随机模拟 101
第五节 损失额的随机模拟 104
第六节总损失的随机模拟 106
第八章 免赔额与风险保费的计算 109
第一节 保费计算原理 109
第二节 免赔额 111
第三节 免赔额下的保费计算公式 112
第四节 免赔额下对给定损失分布的保费计算实例 114
第九章 风险过程模型 120
第一节Poisson过程 121
第二节Poisson过程的性质 122
第三节Poisson过程的模拟 124
第四节Poisson过程的推广 126
第五节 复合Poisson过程 128
第十章 破产模型 131
第一节 保险业的破产风险 131
第二节 盈余过程 133
第三节 破产概率 136
第四节 破产概率的指数型上界 138
第三部分 金融风险度量 145
第十一章 风险度量方法 145
第一节 一致性风险度量原则 146
第二节 离差类风险度量方法 147
第三节VaR方法 148
第四节ES方法 150
第五节 经济资本 152
第六节VaR的计算 153
第十二章 极值理论 157
第一节 广义极值分布 158
第二节BMM方法 160
第三节 广义帕累托分布 162
第四节 超门槛损失的分布拟合 165
第五节POT方法 168
第十三章 信用风险度量 171
第一节 信用评级与历史违约概率 172
第二节 违约概率模型 179
第三节 违约损失率 181
第四节 违约暴露 184
第五节 信用风险缓释与风险缓释后的风险暴露 187
第十四章 现代信用风险度量模型 191
第一节Credit Metrics模型 192
第二节KMV模型 204
第三节Credit Risk+模型 210
第四节Credit Portfolio View模型 215
第十五章 操作风险度量 220
第一节 操作风险案例 221
第二节 操作风险的定义 224
第三节 操作风险初级度量方法 225
第四节 操作风险高级计量方法 228
第五节 损失分布法 231
第四部分 风险决策 237
第十六章 效用理论 237
第一节 效用与期望效用原理 237
第二节 效用函数与风险态度 239
第三节 最大期望效用决策准则 244
第四节 效用理论在保险决策中的应用 246
第十七章 风险决策理论 251
第一节 不确定条件下的决策准则 252
第二节 风险决策准则 257
第三节 决策树 259
第四节 贝叶斯决策 263
附录Ⅰ标准正态分布的分布函数表 270
附录Ⅱ巴塞尔新资本协议概述 272