第1部分 货币与金融创新活动 1
第01章 导论 3
1.1 金融循环流程与金融体系 4
1.1.1 金融循环流程 4
1.1.2 金融体系运作条件 4
1.2 金融业与制造业 6
1.3 金融业决策的核心原则 9
1.4 本书架构 12
问题研讨 13
第02章 货币的起源 15
2.1 经济发展与货币 16
2.1.1 经济发展要件 16
2.1.2 自给自足经济 16
2.2 交换经济体系 17
2.2.1 直接交换体系 17
2.2.2 间接交换体系 19
2.3 货币经济 20
2.3.1 货币起源的模型 20
2.3.2 复式三分 23
2.4 支付制度 24
2.4.1 货币的型态 24
2.4.2 商品货币 25
2.4.3 银行货币 26
2.4.4 信用货币 29
2.4.5 电子货币 31
2.5 电子资金移转制度 33
问题研讨 36
第03章 金融创新与货币供给过程 39
3.1 金融创新活动 40
3.1.1 影响金融创新的需求因素 40
3.1.2 影响金融创新的供给因素 41
3.1.3 金融创新活动的影响 42
3.2 金融创新活动类型 43
3.2.1 现金管理创新 43
3.2.2 证券创新 44
3.2.3 金融处理技术创新 44
3.3 货币供给过程 45
3.3.1 货币定义方法 45
3.3.2 强力货币的决定因素 46
3.3.3 M1A货币供给 49
3.3.4 M1B货币供给 52
3.3.5 M2货币供给 54
3.4 流动性方法 56
3.4.1 流动性的定义 56
3.4.2 银行信用 59
3.5 实证性货币定义 61
问题研讨 64
第2部分 金融资产供需与利率的决定 69
第04章 资金融通与金融监理 71
4.1 融资策略与金融双元性 72
4.1.1 融资策略类型 72
4.1.2 金融双元性 73
4.1.3 非正式金融的缺陷 75
4.2 非正式金融 76
4.2.1 民间借贷市场 76
4.2.2 非正式金融市场 80
4.3 间接金融与金融监理 81
4.3.1 间接金融的贡献 81
4.3.2 金融脆弱性 83
4.3.3 金融监理与金融风险管理 87
4.3.4 金融监理类型 91
4.3.5 金融监理策略与工具 94
4.4 金融自由化与金融市场国际化 96
4.4.1 金融自由化 96
4.4.2 金融市场国际化 100
问题研讨 104
第05章 利率理论 107
5.1 利率种类 108
5.1.1 利率的类型 108
5.1.2 金融市场利率的涵义 109
5.2 利率决定理论 110
5.2.1 利率决定过程 110
5.2.2 可贷资金理论 111
5.2.3 流动性偏好理论 115
5.2.4 货币利率与实质利率的关系 117
5.3 利率期限结构理论 121
5.3.1 预期理论 122
5.3.2 流动性贴水理论 124
5.3.3 偏好棲息理论 126
问题研讨 129
第06章 资产选择与财务理论 131
6.1 财务决策流程与融资成本 132
6.1.1 公司的财务决策流程 132
6.1.2 公司的资金成本 133
6.2 资本结构理论 136
6.2.1 Modigliani-Miller理论 136
6.2.2 Modigliani-Miller理论的修正 138
6.3 资产选择决策 140
6.3.1 资产选择决策程序 140
6.3.2 技术分析 141
6.3.3 基本分析 142
6.4 资产选择理论 144
6.4.1 预期效用函数 144
6.4.2 μ-σ无异曲线 145
6.4.3 风险的来源与衡量 146
6.4.4 报酬率的衡量 149
6.4.5 Tobin的投资者均衡 150
6.4.6 投机性货币需求 152
问题研讨 153
第3部分 金融市场类型 157
第07章 票券金融业与货币市场 159
7.1 金融市场发展 160
7.1.1 金融市场发展条件 160
7.1.2 金融市场类型 161
7.1.3 效率市场臆说 163
7.2 票券金融业 167
7.2.1 货币市场起源与功能 167
7.2.2 货币市场参与者 168
7.2.3 货币市场类型 170
7.3 票券市场 171
7.3.1 国库券市场 171
7.3.2 商业本票市场 172
7.3.3 银行承兑汇票市场 174
7.3.4 可转让定存单市场 175
7.3.5 债券附条件交易市场 176
7.4 金融业拆款市场 176
7.4.1 新台币拆款市场 176
7.4.2 货币基金 179
问题研讨 180
第08章 证券金融业与资本市场 183
8.1 证券金融业 184
8.1.1 证券金融业的发展 184
8.1.2 证券金融机构类型 185
8.1.3 投资银行 190
8.2 股票市场类型 193
8.2.1 发行公司类型 193
8.2.2 股票市场类型 194
8.3 债券市场 197
8.3.1 债券类型 197
8.3.2 债券创新 198
8.3.3 债券市场类型与交易方式 201
8.4 共同基金市场 206
问题研讨 213
第09章 证券化市场 215
9.1 资产证券化活动 216
9.1.1 资产证券化的发展 216
9.1.2 证券化的利益与发行程序 220
9.1.3 资产证券化类型 224
9.2 抵押贷款债权证券 226
9.3 不动产证券化 230
问题研讨 233
第10章 外汇市场 235
10.1 国际收支帐 236
10.1.1 国际交易活动类型 236
10.1.2 经常帐 237
10.1.3 资本帐与金融帐 238
10.1.4 国际收支馀额概念 239
10.2 外汇市场 241
10.2.1 外汇市场参与者 241
10.2.2 汇率类型 242
10.2.3 外汇市场均衡 244
10.3 汇率决定理论 246
10.3.1 购买力平价理论 246
10.3.2 利率评价理论 250
10.4 国际金融中心 252
10.4.1 国际金融中心的发展 252
10.4.2 国际与区域金融中心 253
问题研讨 257
第11章 衍生性商品市场 261
11.1 衍生性商品市场 262
11.1.1 衍生性商品特性与类型 262
11.1.2 避险策略类型 264
11.2 期货市场 266
11.2.1 期货市场组织 266
11.2.2 远期契约与期货 269
11.2.3 股价指数期货 272
11.2.4 远期利率协定与利率期货 274
11.2.5 外汇期货 276
11.3 选择权市场 279
11.3.1 选择权与权证的性质 279
11.3.2 利率选择权 282
11.3.3 外汇选择权 283
11.4 金融交换市场 284
11.4.1 股权交换 284
11.4.2 利率交换 285
11.4.3 通货交换 288
11.5 其他金融衍生性商品 289
11.5.1 信用衍生性商品市场 289
11.5.2 保险衍生性商品 290
问题研讨 292
第4部分 银行业运作模式 295
第12章 金融产业类型 297
12.1 金融产业组织 298
12.1.1 金融机构类型 298
12.1.2 银行信用与金融机构 299
12.2 信托业 301
12.3 保险业 306
12.4 租赁业 312
12.4.1 租赁公司 312
12.4.2 分期付款公司 314
12.5 金融资产管理业 316
12.6 金融资讯处理与认证服务 319
问题研讨 320
第13章 银行产业组织 323
13.1 银行产业 324
13.1.1 商业银行 324
13.1.2 专业银行 326
13.1.3 基层金融 329
13.1.4 转存款制度 334
13.2 银行经营模式 336
13.2.1 银行产业组织 336
13.2.2 金融控股公司 339
13.2.3 银行产品 343
13.3 金融预警制度 347
13.3.1 银行营运风险 347
13.3.2 金融预警制度的功能 350
13.3.3 银行营运失败的原因 352
13.3.4 银行营运规范与限制 353
13.4 银行营运型态 355
13.4.1 多国籍银行 355
13.4.2 电子银行或网路银行 357
问题研讨 358
第14章 银行财务结构理论 361
14.1 银行资金来源 362
14.1.1 银行财务决策类型 362
14.1.2 制度性储蓄市场 363
14.1.3 存款创新活动 366
14.2 存款结构 368
14.2.1 最适存款组合 368
14.2.2 补偿馀额 372
14.3 银行的非存款资金来源 373
14.3.1 银行的借入款来源 373
14.3.2 银行的股权资金 374
14.3.3 最适银行资本的决定 377
14.4 银行资本适足性 378
14.4.1 巴塞尔协定（Basel Accord） 378
14.4.2 国内银行资本适足性 382
问题研讨 385
第15章 银行资产组合 387
15.1 银行准备资产 388
15.1.1 持有准备资产的原因 388
15.1.2 准备资产类型 388
15.1.3 最适超额准备的决定 391
15.2 银行授信活动 394
15.2.1 授信活动类型 394
15.2.2 信用评等 395
15.2.3 放款类型 398
15.3 企业金融 400
15.3.1 商业放款 400
15.3.2 资本放款 401
15.3.3 不动产金融 402
15.4 消费金融 404
15.5 最适放款组合与放款利率的订定 406
15.6 银行信用市场 408
15.6.1 银行信用分配类型 408
15.6.2 资讯不对称理论 410
问题研讨 412
第16章 银行资产管理与营运 415
16.1 银行风险管理活动 416
16.1.1 银行风险管理目标 416
16.1 .2 银行资产管理理论 417
16.2 银行风险管理策略 419
16.2.1 缺口管理 419
16.2.2 存续期间管理 421
16.2.3 金融期货与远期契约的运用 425
16.2.4 选择权的运用 428
16.3 非银行业务与银行成长 429
16.3.1 非银行业务类型 429
16.3.2 银行成长策略 434
16.3.3 银行并购活动 435
16.3.4 银行并购价值的评估 438
问题研讨 440
第5部分 总体经济活动与央行的决策 443
第17章 货币数量学说与货币需求 445
17.1 货币数量学说 446
17.1.1 货币数量学说的内涵 446
17.1.2 货币数量学说与货币需求的关系 447
17.2 交易性货币需求理论 450
17.3 预防性货币需求理论 456
问题研讨 459
第18章 需求管理政策 463
18.1 Walras法则与市场选择 464
18.1.1 总体预算限制与Warlrs法则 464
18.1.2 所得支出模型 465
18.1.3 总需求曲线 469
18.2 权衡性政策的限制 472
18.3 权衡性政策效果 475
18.4 总体经济均衡 483
18.4.1 总供给函数 483
18.4.2 总体经济均衡 485
问题研讨 487
第19章 通货膨胀理论 489
19.1 通货膨胀 490
19.1.1 物价指数的衡量 490
19.1.2 通货膨胀过程 492
19.1.3 通货膨胀类型与影响 495
19.2 Phillips曲线理论 496
19.2.1 Phillips曲线的起源 496
19.2.2 预期形成与Phillips曲线修正 501
19.3 停滞性膨胀与所得政策 506
19.3.1 停滞性膨胀 506
19.3.2 所得政策 509
问题研讨 512
第20章 中央银行的行为 515
20.1 央行的角色 516
20.1.1 央行的决策流程 516
20.1.2 央行角色的独立性 519
20.2 货币政策的角色 521
20.2.1 货币政策目标 521
20.2.2 货币政策的传递过程 522
20.3 法则与权衡 525
20.3.1 货币政策型态 525
20.3.2 货币法则类型 526
20.3.3 法则与权衡的效率性 527
20.4 货币指标与货币工具类型 528
20.4.1 两阶段策略 528
20.4.2 货币指标的特质与类型 529
20.4.3 货币工具类型与效率性评估 532
20.5 一般性信用管制 534
20.5.1 法定准备率政策 534
20.5.2 重贴现率政策 535
20.5.3 公开市场操作 536
20.6 选择性信用管制 541
20.6.1 选择性信用管制的理由 541
20.6.2 境外机构投资人制度 542
20.6.3 直接管制 544
20.6.4 间接管制 545
20.7 政策金融 547
20.7.1 公债管理政策 547
20.7.2 政策金融 549
20.7.3 非传统货币政策 553
问题研讨 556
中英文索引 559
英中文索引 571