第一部分 运作风险概述 3
第1章 运作风险简介 3
1.1 引言 3
目录 3
1.2 运作风险实例：汽车旅行 4
1.3 运作风险定义 7
1.4 运作风险的处理 9
1.5 运作风险度量和建模 13
1.6 下一步是什么 16
1.7 全书概要 17
1.8 参考文献 22
第2章 历史上的损失 23
2.1 引言 23
2.2 损失分类 24
2.4 运作风险管理失败的例子 27
2.3 重大的损失 27
2.5 其他损失案例 37
2.6 小结 41
2.7 参考文献 42
第3章 管制 43
3.1 引言 43
3.2 背景 43
3.3 银行监管 44
3.4 公司治理 49
3.5 小结 53
3.6 参考文献 53
第二部分 运作风险度量 57
第4章 运作风险的度量框架 57
4.1 引言 57
4.2 框架判据 58
4.3 现有框架方法 59
4.4 框架假设 65
4.5 框架定义 68
4.6 运作风险度量框架 69
4.7 运作风险度量 76
4.8 Delta-EVTTM如何支持运作风险管理 77
4.9 框架执行步骤 79
4.10 小结 84
4.11 参考文献 85
第5章 Delta方法 86
5.1 引言 86
5.2 Delta方法的主要概念 87
5.3 Delta方法的执行步骤 90
5.4 计算门槛值 93
5.5 Delta方法的优点 96
5.6 Delta方法的详细实例 97
5.7 运作损失的风险值 109
5.8 小结 110
5.9 参考文献 110
第6章 EVT方法 111
6.1 引言 111
6.2 基本概念 112
6.3 大运作损失的EVT损失模型举例 120
6.4 小结 126
6.5 参考文献 127
第三部分 运作风险建模 131
第7章 运作风险的Delta-EVTTM模型 131
7.1 引言 131
7.2 业务模型 131
7.3 风险模型 133
7.4 损失模型 138
7.5 情境 139
7.6 风险度量 140
7.7 案例分析——热那亚银行 141
7.8 小结 156
7.9 参考文献 157
第8章 因果建模 158
8.1 引言 159
8.2 什么是因果关系 159
8.3 什么是因果模型 160
8.4 因果建模概念 163
8.5 因果关系 164
8.6 因果模型的应用 173
8.7 结算风险的因果模型 174
8.8 估算可能干预 175
8.9 因果模型的情境与仿真 177
8.10 实践要点 179
8.11 小结 180
8.12 参考文献 180
第9章 运作风险的因果模型 181
9.1 引言 181
9.2 运作风险因果模型的优点 182
9.3 运作风险因果模型的建立 182
9.4 运作风险因果模型的实施 188
9.5 计算举例：热那亚银行因果模型应用实例 190
9.6 运作风险因果模型的高级应用 194
9.7 小结 211
9.8 参考文献 212
第10章 误差传播 215
第四部分 数学基础 215
10.1 引言 216
10.2 度量标准 217
10.3 误差度量的重要性 219
10.4 基本误差模型 220
10.5 直接度量 222
10.6 间接度量 223
10.7 度量野值的识别 230
10.8 其他度量论题 231
10.9 小结 233
10.10 参考文献 234
第11章 极值理论 235
11.1 引言 236
11.2 基本概念 237
11.3 超额损失分布 242
11.4 时间依赖损失 248
11.5 EVT在内部损失上的应用 249
11.6 小结 253
11.7 参考文献 254
第12章 贝叶斯方法 255
12.1 引言 256
12.2 什么是贝叶斯方法 257
12.3 关键概念 257
12.4 贝叶斯定理 260
12.5 贝叶斯网络 264
12.6 小结 270
12.7 参考文献 271
第五部分 附录 275
词汇表 275
参考文献 281