资金的时间价值 1
单利和复利 3
均衡利率、有效利率和连续复利 6
终值(FV)、现值(PV)、贴现率和贴现因子 9
净现值(NPV)和内部收益率(IRR) 13
年金 16
零息收益率和收益曲线 21
零息收益率、即期收益曲线和自助算法 23
票面收益曲线 30
远期对远期收益曲线 33
货币市场 37
贴现率和真实收益率 39
起息日、插值法和外推法 44
远期对远期、远期利率协议和期货 49
远期对远期利率 51
远期利率协议(FRA) 54
短期利率期货合约和保证金 59
基点风险 66
价差交易 68
分拆 72
债券和回购市场 77
应计利息、清洁价格和不洁价格 79
货币市场基准和债券基准 84
到期收益率(YTM) 88
当期收益率和简单到期收益率 91
债券期货、转换因子和最便宜交割(CTD) 94
现货持有成本套利和内含回购利率 100
零息票证券和分拆 105
久期、修正的久期、基点价值(PVB)和凸性 108
套头比 115
回购与反向回购 117
削减和保证金 123
先卖再买和先买再卖 127
证券借出/借入 130
互换市场 135
利率互换(IRS) 137
资产互换和负债互换 141
货币互换 149
外汇 153
交叉汇率 155
远期交易和远期互换 160
短期 169
远期对远期汇率 171
非交割远期 173
期权 175
看涨期权和看跌期权 177
Black-Scholes期权定价模型 182
历史波动率和隐含波动率 186
二叉树定价模型 189
看涨期权和看跌期权的平价关系 193
帽子期权、地板期权、衣领期权和零成本期权 196
分离远期、范围远期和参与远期 201
期权交易策略：跨式期权、宽跨式期权、差价期权、蝶式差价期权、秃鹰期权、比例差价期权和风险反转期权 207
屏障期权：可取消期权和可激活期权 218
希腊字母：Delta、Gamma、Vega、Theta和RHO 221
风险管理 229
方差和标准差 231
相关度和协方差 234
处于风险的价值(VAR) 237
资本充足率 241