第1章 资产定价基础知识、基础金融工具 1
学习目标 1
1.1 无套利均衡原理和一价定律 1
1.2 利息的计算方法 4
1.3 资金的时间价值 5
1.4 现货市场 8
本章小结 15
关键概念 16
综合训练 16
第2章 远期合约、远期利率和FRA 18
学习目标 18
2.1 远期合约 18
2.2 远期利率 21
2.3 远期利率协议 25
本章小结 32
关键概念 32
综合训练 32
第3章 远期外汇合约和SAFE交易 34
学习目标 34
3.1 远期外汇合约 34
3.2 掉期交易 40
3.3 综合的远期外汇协议 43
本章小结 48
关键概念 49
综合训练 49
第4章 金融期货交易规则与定价 51
学习目标 51
4.1 期货市场简介 51
4.2 金融期货合约 55
4.3 金融期货定价机制 62
4.4 金融期货交易中的套期保值 65
本章小结 67
关键概念 68
综合训练 68
第5章 久期和凸度 70
学习目标 70
5.1 久期 70
5.2 凸度 80
本章小结 83
关键概念 84
综合训练 84
第6章 利率期货 87
学习目标 87
6.1 利率期货概述 87
6.2 短期利率期货合约 92
6.3 中长期利率期货合约 96
6.4 国际金融市场主要利率期货品种 99
6.5 利率期货的定价 108
6.6 利率期货的套利 116
6.7 利率期货的套期保值 122
本章小结 127
关键概念 128
综合训练 128
第7章 外汇期货 130
学习目标 130
7.1 外汇期货概述 130
7.2 外汇期货定价 134
7.3 外汇期货的应用 136
本章小结 139
关键概念 140
综合训练 140
第8章 股指期货 141
学习目标 141
8.1 股指期货概述 141
8.2 股指期货的运作 153
8.3 股指期货的定价与投资 159
本章小结 165
关键概念 166
综合训练 166
第9章 互换交易 168
学习目标 168
9.1 互换概述 168
9.2 利率互换 176
9.3 货币互换 180
9.4 其他互换 183
9.5 互换的应用 194
本章小结 196
关键概念 197
综合训练 197
第10章 互换定价 199
学习目标 199
10.1 利率期限结构 199
10.2 零息票利率、远期利率与互换利率 202
10.3 互换定价 205
本章小结 210
关键概念 210
综合训练 210
第11章 期权交易基础 212
学习目标 212
11.1 期权概述 212
11.2 期权的类型 216
11.3 期权交易 221
本章小结 228
关键概念 229
综合训练 229
第12章 期权定价理论 231
学习目标 231
12.1 期权价格概述 231
12.2 布莱克-斯科尔斯（B-S）模型 234
12.3 二项式定价模型 247
12.4 期权价格上下限 248
12.5 看涨看跌期权平价 253
12.6 期权定价的红利因素 256
本章小结 257
关键概念 258
综合训练 258
第13章 期权交易策略 259
学习目标 259
13.1 单一期权 260
13.2 期权与基础资产组合 266
13.3 价差期权组合 271
13.4 组合期权 283
本章小结 288
关键概念 289
综合训练 289
第14章 期权品种 291
学习目标 291
14.1 货币期权 291
14.2 利率期权 299
14.3 股票期权 304
14.4 股票指数期权 308
14.5 衍生期权 311
本章小结 314
关键概念 315
综合训练 315
主要参考文献 316