第一章 风险管理基础 1
知识导图 1
第一节 风险与风险管理 2
考点1 风险、收益与损失 2
考点2 风险管理与商业银行经营 3
考点3 商业银行风险管理的发展 4
第二节 商业银行风险的主要类别 5
考点1 信用风险 5
考点2 市场风险 6
考点3 操作风险 7
考点4 流动性风险 7
考点5 国别风险 8
考点6 声誉风险 8
考点7 法律风险 8
考点8 战略风险 9
第三节 商业银行风险管理的主要策略 9
考点1 风险分散 9
考点2 风险对冲 10
考点3 风险转移 10
考点4 风险规避 11
考点5 风险补偿 11
第四节 商业银行风险与资本 11
考点1 资本的定义、作用和分类 11
考点2 监管资本与资本充足率要求 12
考点3 经济资本及其应用 15
第五节 风险管理的数理基础 16
考点1 收益的计量 16
考点2 常用的概率统计知识 17
考点3 投资组合分散风险的原理 19
本章考点自测解析 20
第二章 商业银行风险管理的基本架构 27
知识导图 27
第一节 商业银行风险管理环境 27
考点1 公司治理 27
考点2 内部控制 29
考点3 风险文化 31
考点4 管理战略 33
考点5 风险偏好 33
第二节 商业银行风险管理组织 34
考点1 董事会及其风险管理委员会 34
考点2 监事会 35
考点3 高级管理层 35
考点4 风险管理部门 36
考点5 其他主要风险控制部门／机构 36
第三节 商业银行风险管理流程 39
考点1 风险识别／分析 39
考点2 风险计量／评估 40
考点3 风险监测／报告 41
考点4 风险控制／缓释 41
第四节 商业银行风险管理信息系统 43
考点 商业银行风险管理信息系统的优化 43
本章考点自测解析 43
第三章 信用风险管理 52
知识导图 52
第一节 信用风险识别 53
考点1 单一法人客户信用风险识别 53
考点2 集团法人客户信用风险识别 56
考点3 个人客户信用风险识别 57
考点4 贷款组合的信用风险识别 59
第二节 信用风险计量 60
考点1 风险暴露分类 60
考点2 客户评级 61
考点3 债项评级 65
考点4 信用风险组合的计量 67
第三节 信用风险监测与报告 69
考点1 风险监测对象 69
考点2 风险监测主要指标 71
考点3 风险预警 73
考点4 风险报告 76
第四节 信用风险控制 77
考点1 限额管理 77
考点2 信用风险缓释 80
考点3 关键业务流程／环节控制 82
考点4 资产证券化与信用衍生产品 83
第五节 信用风险资本计量 85
考点1 权重法 85
考点2 内部评级法 85
考点3 经济资本管理 87
本章考点自测解析 87
第四章 市场风险管理 103
知识导图 103
第一节 市场风险识别 103
考点1 市场风险特征与分类 103
考点2 主要交易产品及其风险特征 106
考点3 账户划分 109
第二节 市场风险计量 111
考点1 基本概念 111
考点2 市场风险计量方法 116
第三节 市场风险监测与控制 119
考点1 市场风险管理总体要求 119
考点2 市场风险监测与报告 120
考点3 市场风险控制 121
考点4 银行账户利率风险管理 122
第四节 市场风险资本计量方法 123
考点1 标准法 123
考点2 内部模型法 125
考点3 经济资本配置和经风险调整的绩效评估 127
第五节 交易对手信用风险 127
考点1 交易对手信用风险的定义和计量范围 127
考点2 交易对手信用风险的计量 127
考点3 交易对手信用风险管理 129
本章考点自测解析 129
第五章 操作风险管理 145
知识导图 145
第一节 操作风险概述 146
考点1 操作风险的定义与特点 146
考点2 操作风险相关概念辨析 146
考点3 操作风险的监管规则 146
考点4 操作风险分类 147
考点5 操作风险识别方法 148
第二节 操作风险评估 148
考点1 操作风险评估的定义与原理 148
考点2 操作风险评估的原则 149
考点3 操作风险评估的步骤 149
考点4 操作风险评估的价值 150
第三节 操作风险控制 150
考点1 操作风险控制环境 150
考点2 操作风险缓释 150
考点3 主要业务操作风险控制 151
第四节 操作风险监控与报告 152
考点1 关键风险指标法 152
考点2 损失数据的收集 153
考点3 风险报告 154
第五节 操作风险资本计量 155
考点1 基本指标法 155
考点2 标准法 155
考点3 高级计量法 156
本章考点自测解析 156
第六章 流动性风险管理 163
知识导图 163
第一节 流动性风险识别 163
考点1 资产负债期限结构 163
考点2 资产负债币种结构 164
考点3 资产负债分布结构 164
考点4 流动性风险与各类主要风险的关系 165
第二节 流动性风险评估 166
考点1 流动性比率／指标法 166
考点2 现金流分析法 167
考点3 其他流动性评估方法 168
第三节 流动性风险监测与控制 169
考点1 流动性风险监测／预警 169
考点2 压力测试 171
考点3 情景分析 171
考点4 流动性风险管理实践 171
本章考点自测解析 172
第七章 其他风险管理 181
知识导图 181
第一节 国别风险管理 181
考点1 国别风险 181
考点2 董事会和高级管理层的责任 182
考点3 建立清晰的国别风险管理政策流程 182
考点4 国别风险评估的主要指标 183
第二节 声誉风险管理 184
考点1 声誉风险 184
考点2 明确董事会和高级管理层的责任 186
考点3 建立清晰的声誉风险管理流程 186
考点4 采取恰当的声誉风险管理方法 188
考点5 声誉危机管理规划 189
第三节 战略风险管理 190
考点1 战略风险管理具有双重内涵 190
考点2 战略风险管理的益处 190
考点3 战略风险管理的基本做法 191
考点4 商业银行面临的外部风险 195
本章考点自测解析 195
第八章 风险评估与资本评估 200
知识导图 200
第一节 总体要求 200
考点1 商业银行内部资本充足评估程序应实现的目标 200
第二节 风险评估 201
考点1 国际银行业开展风险评估的基本原则 201
考点2 风险评估的总体要求 202
第三节 压力测试 202
考点1 压力测试基本框架 202
考点2 关于压力测试的监管要求 204
第四节 资本评估 206
考点1 资本的定义和功能 206
考点2 资本的分类 206
考点3 资本规划的主要内容 207
考点4 资本规划的频率 207
考点5 主要监管要求 208
第五节 内部资本充足评估报告 208
考点1 内部资本充足评估报告的主要内容 208
考点2 关于内部资本充足评估报告的监管要求 209
本章考点自测解析 209
第九章 银行监管与市场约束 212
知识导图 212
第一节 银行监管 212
考点1 银行监管的内容 212
考点2 银行监管的方法 215
考点3 银行监管的规则 217
第二节 市场约束 219
考点1 市场约束机制 219
考点2 信息披露 220
考点3 外部审计 222
本章考点自测解析 224