中国银行业专业人员职业资格考试辅导 风险管理PDF电子书下载

第一章 风险管理基础 1

知识导图 1

第一节 风险与风险管理 2

考点1 风险、收益与损失 2

考点2 风险管理与商业银行经营 3

考点3 商业银行风险管理的发展 4

第二节 商业银行风险的主要类别 5

考点1 信用风险 5

考点2 市场风险 6

考点3 操作风险 7

考点4 流动性风险 7

考点5 国别风险 8

考点6 声誉风险 8

考点7 法律风险 8

考点8 战略风险 9

第三节 商业银行风险管理的主要策略 9

考点1 风险分散 9

考点2 风险对冲 10

考点3 风险转移 10

考点4 风险规避 11

考点5 风险补偿 11

第四节 商业银行风险与资本 11

考点1 资本的定义、作用和分类 11

考点2 监管资本与资本充足率要求 12

考点3 经济资本及其应用 15

第五节 风险管理的数理基础 16

考点1 收益的计量 16

考点2 常用的概率统计知识 17

考点3 投资组合分散风险的原理 19

本章考点自测解析 20

第二章 商业银行风险管理的基本架构 27

知识导图 27

第一节 商业银行风险管理环境 27

考点1 公司治理 27

考点2 内部控制 29

考点3 风险文化 31

考点4 管理战略 33

考点5 风险偏好 33

第二节 商业银行风险管理组织 34

考点1 董事会及其风险管理委员会 34

考点2 监事会 35

考点3 高级管理层 35

考点4 风险管理部门 36

考点5 其他主要风险控制部门／机构 36

第三节 商业银行风险管理流程 39

考点1 风险识别／分析 39

考点2 风险计量／评估 40

考点3 风险监测／报告 41

考点4 风险控制／缓释 41

第四节 商业银行风险管理信息系统 43

考点 商业银行风险管理信息系统的优化 43

本章考点自测解析 43

第三章 信用风险管理 52

知识导图 52

第一节 信用风险识别 53

考点1 单一法人客户信用风险识别 53

考点2 集团法人客户信用风险识别 56

考点3 个人客户信用风险识别 57

考点4 贷款组合的信用风险识别 59

第二节 信用风险计量 60

考点1 风险暴露分类 60

考点2 客户评级 61

考点3 债项评级 65

考点4 信用风险组合的计量 67

第三节 信用风险监测与报告 69

考点1 风险监测对象 69

考点2 风险监测主要指标 71

考点3 风险预警 73

考点4 风险报告 76

第四节 信用风险控制 77

考点1 限额管理 77

考点2 信用风险缓释 80

考点3 关键业务流程／环节控制 82

考点4 资产证券化与信用衍生产品 83

第五节 信用风险资本计量 85

考点1 权重法 85

考点2 内部评级法 85

考点3 经济资本管理 87

本章考点自测解析 87

第四章 市场风险管理 103

知识导图 103

第一节 市场风险识别 103

考点1 市场风险特征与分类 103

考点2 主要交易产品及其风险特征 106

考点3 账户划分 109

第二节 市场风险计量 111

考点1 基本概念 111

考点2 市场风险计量方法 116

第三节 市场风险监测与控制 119

考点1 市场风险管理总体要求 119

考点2 市场风险监测与报告 120

考点3 市场风险控制 121

考点4 银行账户利率风险管理 122

第四节 市场风险资本计量方法 123

考点1 标准法 123

考点2 内部模型法 125

考点3 经济资本配置和经风险调整的绩效评估 127

第五节 交易对手信用风险 127

考点1 交易对手信用风险的定义和计量范围 127

考点2 交易对手信用风险的计量 127

考点3 交易对手信用风险管理 129

本章考点自测解析 129

第五章 操作风险管理 145

知识导图 145

第一节 操作风险概述 146

考点1 操作风险的定义与特点 146

考点2 操作风险相关概念辨析 146

考点3 操作风险的监管规则 146

考点4 操作风险分类 147

考点5 操作风险识别方法 148

第二节 操作风险评估 148

考点1 操作风险评估的定义与原理 148

考点2 操作风险评估的原则 149

考点3 操作风险评估的步骤 149

考点4 操作风险评估的价值 150

第三节 操作风险控制 150

考点1 操作风险控制环境 150

考点2 操作风险缓释 150

考点3 主要业务操作风险控制 151

第四节 操作风险监控与报告 152

考点1 关键风险指标法 152

考点2 损失数据的收集 153

考点3 风险报告 154

第五节 操作风险资本计量 155

考点1 基本指标法 155

考点2 标准法 155

考点3 高级计量法 156

本章考点自测解析 156

第六章 流动性风险管理 163

知识导图 163

第一节 流动性风险识别 163

考点1 资产负债期限结构 163

考点2 资产负债币种结构 164

考点3 资产负债分布结构 164

考点4 流动性风险与各类主要风险的关系 165

第二节 流动性风险评估 166

考点1 流动性比率／指标法 166

考点2 现金流分析法 167

考点3 其他流动性评估方法 168

第三节 流动性风险监测与控制 169

考点1 流动性风险监测／预警 169

考点2 压力测试 171

考点3 情景分析 171

考点4 流动性风险管理实践 171

本章考点自测解析 172

第七章 其他风险管理 181

知识导图 181

第一节 国别风险管理 181

考点1 国别风险 181

考点2 董事会和高级管理层的责任 182

考点3 建立清晰的国别风险管理政策流程 182

考点4 国别风险评估的主要指标 183

第二节 声誉风险管理 184

考点1 声誉风险 184

考点2 明确董事会和高级管理层的责任 186

考点3 建立清晰的声誉风险管理流程 186

考点4 采取恰当的声誉风险管理方法 188

考点5 声誉危机管理规划 189

第三节 战略风险管理 190

考点1 战略风险管理具有双重内涵 190

考点2 战略风险管理的益处 190

考点3 战略风险管理的基本做法 191

考点4 商业银行面临的外部风险 195

本章考点自测解析 195

第八章 风险评估与资本评估 200

知识导图 200

第一节 总体要求 200

考点1 商业银行内部资本充足评估程序应实现的目标 200

第二节 风险评估 201

考点1 国际银行业开展风险评估的基本原则 201

考点2 风险评估的总体要求 202

第三节 压力测试 202

考点1 压力测试基本框架 202

考点2 关于压力测试的监管要求 204

第四节 资本评估 206

考点1 资本的定义和功能 206

考点2 资本的分类 206

考点3 资本规划的主要内容 207

考点4 资本规划的频率 207

考点5 主要监管要求 208

第五节 内部资本充足评估报告 208

考点1 内部资本充足评估报告的主要内容 208

考点2 关于内部资本充足评估报告的监管要求 209

本章考点自测解析 209

第九章 银行监管与市场约束 212

知识导图 212

第一节 银行监管 212

考点1 银行监管的内容 212

考点2 银行监管的方法 215

考点3 银行监管的规则 217

第二节 市场约束 219

考点1 市场约束机制 219

考点2 信息披露 220

考点3 外部审计 222

本章考点自测解析 224