第一篇 绪论 2
第1章 概述 2
有关投资的几个重要概念 2
资金的时间价值 5
投资过程 10
第2章 投资环境 15
证券市场概述 15
证券市场交易机制 19
证券市场监管 24
第二篇 投资理论 32
第3章 投资组合理论 32
投资组合理论的产生和发展 32
投资组合理论的基本假设 34
资产组合的收益和风险 35
第4章 资产定价理论 41
有效市场 41
资本资产定价模型 42
因素模型与套利定价模型 47
套利定价模型和资本资产定价模型的比较 52
第5章 行为金融理论 54
噪声交易理论 54
行为投资组合理论 58
正反馈投资策略分析 65
第三篇 投资工具 70
第6章 股票与债券 70
股票 70
债券 78
股票与债券的比较 84
第7章 证券投资基金 87
证券投资基金的概述 87
证券投资基金的种类 90
证券投资基金的投资策略 95
第8章 金融衍生工具 98
远期合约 98
期货 103
期权 109
互换 117
第四篇 投资规划 126
第9章 制定投资计划 126
确定投资目标 126
制定投资计划需要考虑的因素 128
制定投资策略 129
投资组合矩阵与工作表 134
第10章 投资价值分析 142
债券投资价值分析 142
股票投资价值分析 146
其他有价证券的投资价值分析 151
第五篇 投资规划实施与管理 158
第11章 投资规划实施 158
构建投资组合 158
金融衍生工具的应用 160
第12章 投资组合动态管理 165
股票投资组合的修正 165
固定收益证券组合的修正 171
第13章 投资优化技术 174
模糊投资优化技术 174
基于VaR的投资优化技术 180
VaR在企业年金资产配置中的应用 182
第14章 投资绩效评价 187
投资绩效评价涉及的问题 187
投资绩效评价的基准 189
投资绩效评价模型 192
晨星基金评级方法 197
第六篇 投资管理应用 206
第15章 个人投资计划 206
个人投资者的生命周期 206
个人投资者消费-投资分析 208
个人投资者资产配置 211
第16章 公司理财 217
财务报表分析 217
资本结构 222
股利政策 227
财务计划与管理 232
第17章 公司兼并与收购 240
公司并购的类型 240
公司并购的动因 243
公司并购的组织过程 247
并购中的企业价值评估 252
公司并购中的融资决策 262
参考文献 267