第一章 投资者心理因素对国际石油价格波动的影响研究 1
第一节 引言 1
第二节 石油期货市场代表性启发式心理和过度反应的实证检验 5
第三节 过度自信心理对石油期货短期和长期价格的影响分析 11
第四节 锚定心理对石油期货短期和长期价格的影响分析 21
第五节 过度自信、锚定心理及羊群行为的一个综合的模型 35
第六节 研究结论 42
第二章 重大突发事件对国际油价波动的影响研究 46
第一节 引言 46
第二节 石油工人罢工对国际油价的影响分析 50
第三节 墨西哥湾飓风对国际油价的影响分析 58
第三章 国际油价波动对我国经济非对称性影响研究 69
第一节 引言 69
第二节 相关理论与模型 72
第三节 变量选取与模型构建 76
第四节 实证分析 78
第五节 研究结论 87
第四章 油价波动与货币政策关系研究 92
第一节 引言 92
第二节 净出口函数模型构建及实证检验 96
第三节IS-LM-BP模型的扩展 102
第四节IS-LM-BP-0模型 108
第五节 研究结论 115
第五章 我国铜铝期货价格波动的长期记忆性研究 120
第一节 引言 120
第二节 长期记忆性相关模型 124
第三节 模型构建与实证分析 127
第四节 研究结论 140
第六章 基于小波理论的期铜价格周期波动研究 144
第一节 引言 144
第二节 期铜市场及期铜价格影响因素分析 151
第三节 期铜价格波动周期性分析 160
第四节 基于小波一时间序列组合模型的期铜价格预测 172
第五节 研究结论 178
第七章 基于GLAR和ANN的期铜价格非线性集成预测 183
第一节 引言 183
第二节 影响沪铜价格因素的实证检验 187
第三节 沪铜价格序列分解及各分量的因素分析 190
第四节 沪铜价格预测模型的构建和实证分析 197
第五节 研究结论 203
第八章 基于Copula理论的金融风险度量研究 206
第一节 引言 206
第二节Copula的理论基础 211
第三节 次贷危机后国际股票市场相关性变动的Copula分析 215
第四节 基于Copula理论的投资组合VaR度量研究 219
第五节 研究结论 235