第1章 银行业务和资本 1
银行业务 3
利息收入 5
手续费和佣金 5
交易性收入 6
成本 6
资本市场 7
银行业务领域 10
资本 11
银行账户和交易账户 13
财务报表和比率 16
资产负债表 16
利润表 17
参考文献 24
第2章 货币市场 25
简介 28
以收益率为标价单位的证券 30
货币市场存款 30
大额定期存单 32
大额定期存单的收益率 33
以折现率标价的证券 37
国库券 38
银行承兑汇票 40
合格的银行承兑汇票 41
商业票据 42
商业票据计划 43
商业票据收益率 45
资产支持商业票据 46
回购协议 51
定义 52
经典回购协议 53
经典回购协议示例 55
卖出/回购 59
卖出/回购示例 60
回购抵押 62
法律条款 63
保证金 63
变动保证金 65
货币市场中年度的天数计算惯例为 65
天的货币 66
第3章 收益率曲线 67
收益率曲线的重要性 69
收益率曲线的用途 70
到期收益率曲线 72
分析和解释收益率曲线 73
收益率曲线的相关理论 74
零息票收益率曲线 84
计算示例 90
货币市场期限的远期利率计算 93
理解远期利率 94
参考文献 95
第4章 交易与套期保值导论 97
交易方法 99
收益率曲线和利率期望值 99
借助债券回购平台的信用中介 101
特别交易 103
匹配账户交易 105
利率对冲工具 106
利率期货 107
远期利率协议 115
远期利率协议机制 118
隔夜利率互换 129
信用风险套期保值 136
了解信用风险 136
信用评级原理 139
信贷额度设定与原理 142
贷款发放的流程标准 145
参考文献 147
第5章 资产负债管理（一） 149
基本概念 151
流动性缺口 154
管理流动性 160
流动性比率 164
流动性资产组合 164
第6章 资产负债管理（二） 175
简介 177
基本概念 178
利率风险及其来源 183
银行账户 188
资产负债管理部门 189
传统的资产负债管理 191
资产负债管理的发展 193
流动性和利率风险 194
流动性缺口 194
缺口风险和限额 195
流动性管理 200
利率缺口 202
投资组合的修正久期缺口 205
对传统方法的批判 206
资金成本 207
证券化 211
证券化的过程 211
证券化的好处 213
不同规模银行通用的资产负债管理政策 221
净现值和在险价值 228
参考文献 229
第7章 资产负债管理（三）：资产负债管理委员会 233
资产负债管理委员会的政策 235
资产负债管理委员会报告 239
第8章 银行流动性风险管理 245
流动性政策报告 247
银行流动性风险管理原则 251
衡量银行流动性风险：关键计量指标 255
内部融资利率政策 263
计算方法：流动性溢价 270
结论 270
第9章 可持续的银行经营模式：资本、流动性和杠杆 273
新型的银行业务模式 275
流动性风险管理 284
流动性资产缓冲 289
结论与建议 291
参考文献 293
第10章 银行监管资本 295
银行监管资本要求 297
资本充足要求 299
巴塞尔协议Ⅱ简介 301
对特定银行业务的影响 307
巴塞尔协议Ⅲ 321
参考文献 323
附录A 银行产品线概要 325
附录B 金融市场的计算技巧 335
附录C 缩略语 357
译者后记 361