标度

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  基于多标度分形理论的金融风险管理方法研究

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  魏宇，卢方元，黄登仕著2010 年出版156 页ISBN：9787030283306

  现代金融风险管理理论和方法（如VaR模型等）以及其它许多经典的金融理论和模型（如CAPM、Black－Scheoles期权定价理论等）都是建立在Fama的“有效市场假说”（EfficientMarketHypothesis,EMH）基础之上的。然而，20世纪70...