随机控制PDF电子书下载

第一章 绪论 1

1.1 随机控制系统 1

1.2 估计和控制 1

1.3 卡尔曼滤波 2

1.4 重要假设 4

第二章 随机过程 5

2.1 概述 5

2.2 随机过程 5

2.3 随机过程的基本类型 12

2.4 随机过程的导数和积分 23

习题 35

第三章 随机线性控制系统 38

3.1 概述 38

3.2 连续时间随机线性控制系统状态变量分析法 38

3.3 连续时间随机线性控制系统的冲激响应法和功率谱密度法 48

3.4 形成滤波器和增广状态向量 55

3.5 连续时间随机线性控制系统的谱分解 59

3.6 离散时间随机线性控制系统的分析 61

3.7 抽样数据随机控制系统 71

习题 73

第四章 随机线性控制系统的最优预测估计和最优滤波估计 77

4.1 概述 77

4.2 估计概论 78

4.3 离散时间系统的卡尔曼滤波 87

4.4 连续时间系统的卡尔曼滤波 105

4.5 维纳滤波 115

4.6 实例 125

习题 132

第五章 卡尔曼滤波的其它问题 136

5.1 概述 136

5.2 滤波稳定性 136

5.3 滤波发散及其抑制 144

5.4 非线性滤波 160

5.5 次优滤波 169

习题 177

第六章 随机线性控制系统的最优平滑估计 179

6.1 概述 179

6.2 离散时间系统的固定区间最优平滑 179

6.3 离散时间系统的固定点最优平滑 188

6.4 离散时间系统的固定滞后最优平滑 192

6.5 连续时间系统的最优平滑 195

习题 207

第七章 随机最优控制 209

7.1 概述 209

7.2 离散时间系统的随机最优控制 211

7.3 连续时间系统的随机最优控制 222

习题 228

附录 230