投资与风险管理PDF电子书下载

第1篇　基础知识 3

第1章　风险、收益的分布 3

第一节　期望值和方差 3

第二节　正态分布 6

第三节　资产收益率 7

第四节　样本估计 8

第五节　时间加总 8

第六节　Excel实践 9

本章小结 13

基本概念 14

复习思考题 14

第2章　金融产品的基础知识介绍 15

第一节　产品的种类、风险和收益的分布图 15

第二节　新产品的设计 16

第三节　投资流程 19

第四节　基于模型的投资流程案例 20

第五节　Excel实践 24

本章小结 25

基本概念 25

复习思考题 26

第2篇　投资入门 29

第3章 自下而上的投资模型 29

第一节　中国市场风险研究 30

第二节　选股模型 35

第三节　产品工程 40

第四节　风险管理与战术调整 43

第五节　模型投资的得失案例 46

第六节　Excel实践 52

本章小结 53

基本概念 53

复习思考题 54

第4章 自上而下的投资模型 55

第一节　大势研判模型 56

第二节　Excel实践 58

本章小结 61

基本概念 61

复习思考题 61

第5章　行业配置模型 62

第一节　行业配置模型介绍 62

第二节　Excel实践 69

本章小结 75

基本概念 75

复习思考题 75

第6章　风险模型简介 76

第一节　VaR模型和跟踪误差模型 76

第二节　Excel实践 78

本章小结 79

基本概念 79

复习思考题 80

第7章　绩效评估模型 81

第一节　绩效评估模型介绍 81

第二节 案例：某证券公司2004年上半年资产管理业务绩效分析报告 84

第三节　Excel实践 86

本章小结 89

基本概念 89

复习思考题 89

第3篇　风险管理入门第8章　投资组合的风险 93

第一节　投资组合的VaR 93

第二节　增量VaR、边际VaR和成分VaR 95

第三节　简化协方差矩阵 97

第四节　Excel实践 101

本章小结 102

基本概念 102

复习思考题 103

第9章　波动性和相关性预测 104

第一节　随时间变动的序列 104

第二节　移动平均 106

第三节　GARCH估计 107

第四节　相关性模型 109

第五节　Excel实践 110

本章小结 111

基本概念 112

复习思考题 112

第10章　测量VaR的方法简介 113

第一节　参数法 113

第二节　历史模拟法 116

第三节　蒙特卡罗法 117

第四节　三种方法的比较 117

第五节　Excel实践 118

本章小结 120

基本概念 120

复习思考题 120

第11章　蒙特卡罗法 121

第一节　一个随机变量 121

第二节　多个随机变量 125

第三节　Excel实践 126

本章小结 128

基本概念 129

复习思考题 129

第12章　回验测试、压力测试和情景分析 130

第一节　回验测试 130

第二节　压力测试 132

第三节　情景分析 133

第四节　Excel实践 135

本章小结 137

基本概念 137

复习思考题 137

第13章　风险分析和报告 138

第一节　投资组合的风险报告说明 138

第二节　投资组合实例 142

第三节　投资组合的风险报告实例 144

第四节　Excel实践 151

本章小结 153

基本概念 153

复习思考题 154

第4篇　投资和风险管理的应用和未来第14章　海内外资产管理产品 157

第一节　海外的资产管理产品 157

第二节 国内的资产管理产品 172

本章小结 176

基本概念 176

复习思考题 177

第15章　新产品的开发 178

第一节　产品开发的流程 178

第二节　案例：招商证券基金宝的开发 186

第三节　Excel实践 192

本章小结 193

基本概念 194

复习思考题 194

第16章　投资和风险管理的未来 195

第一节　在共同基金中的应用 195

第二节　在保险业中的应用 198

第三节　在养老金中的应用 201

第四节　未来展望 206

本章小结 210

基本概念 210

复习思考题 210

主要参考文献 211