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第1篇 证券市场基础第1章 证券市场概述 3

第一节 证券市场的基本概念 4

第二节 证券市场主体 11

第三节 货币市场 14

第四节 债券市场 17

第五节 股票市场 23

第六节 金融衍生工具 29

第2章 投资分析的常用计量方法 36

第一节 单只股票统计量 37

第二节 多只股票间的统计量 41

第三节 线性回归模型 43

第2篇 投资组合管理第3章 多样化与组合构成 51

第一节 投资组合的含义和理论假设 53

第二节 收益和风险的度量及转化 54

第三节 投资者的风险特征及无差异曲线 57

第四节 有效集 59

第五节 风险资产的组合 61

第六节 投资分散化 63

第4章 风险的市场价格 66

第一节 无风险资产的含义及特点 67

第二节 包含无风险资产的资产组合 67

第三节 资本资产定价模型 71

第四节 组合和单个证券的风险 74

第5章 有效市场与资本资产定价模型 82

第一节 有效市场理论 83

第二节 资本资产定价模型与有效市场假说 90

第三节 有效市场假说和资本资产定价模型的实证检验 92

第6章 因素模型与套利定价理论 98

第一节 因素模型 99

第二节 套利定价理论 103

第三节 指数模型、CAPM和APT模型之间的关系 110

第7章 资产配置 115

第一节 资产配置概述 116

第二节 战略资产配置 119

第三节 战术资产配置 124

第四节 中国机构投资者资产配置的实践 128

第3篇 债券与股票投资第8章 债券定价概述 135

第一节 债券定价基础 136

第二节 债券定价的方法 143

第三节 债券信用评级 146

第四节 债券收益率的计算 152

第五节 持续期 155

第9章 债券组合管理 160

第一节 收益率曲线 161

第二节 利率期限结构理论 163

第三节 利率风险结构 167

第四节 债券投资组合管理策略 168

第10章 股票投资 182

第一节 股票定价模型 183

第二节 股票价格指数 190

第三节 股票的除息、除权和收益率计算 198

第11章 股票市场与经济分析 206

第一节 宏观经济因素分析 207

第二节 专业预测技术 219

第三节 行业分析 223

第12章 上市公司分析 232

第一节 上市公司基本因素分析 233

第二节 上市公司财务报表分析 237

第三节 上市公司估值 247

第4篇 基金和证券衍生品投资第13章 证券投资基金 257

第一节 证券投资基金概述 258

第二节 证券投资基金的设立、发行和交易 267

第三节 基金的费用、收益和收益分配 275

第14章 期货 284

第一节 期货与期货市场 285

第二节 期货价格的决定 292

第三节 商品期货与金融期货 300

第四节 几种主要的金融期货 303

第15章 期权 314

第一节 期权概述 315

第二节 期权价格的决定 320

第三节 期权的交易策略 336

第四节 几种主要的期权产品 344