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期权入门
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经济

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  • 作 者:(美)奥姆斯特德(Olmstead,W.E.)著;梁彩云译
  • 出 版 社:北京:机械工业出版社
  • 出版年份:2007
  • ISBN:7111209095
  • 页数:179 页
图书介绍:本书作者总结自己多年来的教学经验和实际交易经验,为期权交易者提供了最具实际操作性、最容易理解的期权交易指南。本书通过仔细安排实际中交易案例,详尽的讲述了交易者如何进行期权交易,不仅包括如何运用期权来获得突破性的收益,还包括如何运用期权来系统的控制投资组合的风险。本书也针对那些具有丰富经验的交易者,交给她们如何利用期权的杠杆效应来放大自己的收益。
《期权入门》目录

第一部分 基本知识 3

第1章 引言 3

1.1 为什么选择期权 3

1.2 期权的基本概念 3

1.3 股票和期权之间的主要差别 4

1.4 期权交易的详细解释 6

第2章 期权选择 14

2.1 什么样的期权合约才是划算的 14

2.2 选择看涨期权合约 17

2.3 总体评价 20

2.4 选择看跌期权合约 21

第3章 进入和退出期权交易 22

3.1 进入交易 23

3.2 退出交易 24

第4章 希腊字母(风险参数/避险参数) 27

4.1 Delta 27

4.2 Theta 30

4.3 Gamma 31

4.4 Vega 31

4.5 Rho 32

第5章 风险示意图 33

5.1 单—期权交易 34

5.2 多种期权交易 35

5.3 总体评价 37

第6章 长期普通股预期证券(LEAPS)期权 38

总体评价 42

第7章 期权履约或转让的忧虑 43

7.1 总体评价 45

7.2 应用 46

第8章 经纪人的选择 48

8.1 经纪人的类型 48

8.2 佣金 48

8.3 交易平台 49

8.4 保证金以及交易限制 50

8.5 经纪人的人工服务 50

8.6 总体评价 51

第9章 各种交易技巧 52

9.1 时间就是金钱 52

9.2 依据趋势进行交易 53

9.3 期权交易的风险资本 53

9.4 追踪交易 54

9.5 预期事件 54

9.6 实时报价 55

9.7 市价委托 55

9.8 期权的计算工具 55

第二部分 交易策略 59

第10章 垂直价差期权 59

10.1 空头价差期权 60

10.2 多头价差期权 62

第11章 特殊事件下的多头价差期权 65

总体评价 69

第12章 日历价差期权 70

12.1 循环机制 74

12.2 总体评价 75

第13章 高级日历价差期权 76

13.1 波动率的偏移 76

13.2 比例日历价差期权交易 79

13.3 深价内看跌LEAPS日历价差期权 81

13.4 对角日历价差期权交易 83

第14章 备兑看涨期权 85

14.1 理想化的交易 86

14.2 现实交易 86

14.3 备兑看涨期权VS没有保障的看跌期权 88

14.4 总体评价 89

第15章 跨式交易和勒束式交易 91

15.1 跨式交易 91

15.2 勒束式交易 95

第16章 股票交易的修复和加强策略 97

16.1 股票修复策略 98

16.2 股票加强策略 100

第17章 配对看跌期权策略 103

总体评价 106

第18章 双限交易 107

总体评价 113

第19章 高级双限交易 114

总体评价 119

第20章 沽出未抵押期权 120

20.1 沽出未抵押期权合约的风险 121

20.2 用未抵押看跌期权合约来购买股票 124

第21章 股票替代品 126

21.1 合成股票多头 126

21.2 深价内未抵押看跌期权 128

21.3 深价内未抵押看涨期权 130

第22章 反向价差期权交易 132

总体评价 137

第23章 蝶式价差期权 138

23.1 标准的蝶式价差期权 138

23.2 修正的蝶式价差期权 140

23.3 不对称蝶式价差期权 143

第24章 铁鹰价差交易和双对角线价差期权交易 145

24.1 铁鹰价差交易 145

24.2 双对角线价差期权交易 147

24.3 总体评价 149

第25章 年底纳税策略 150

25.1 税法的限制 150

25.2 合格的备兑看涨期权 151

25.3 总体评价 155

第三部分 特殊主题 159

第26章 使用期权合约对指数进行当日冲销 159

总体评价 161

第27章 Delta中性策略 162

第28章 最大痛苦理论 167

第29章 隐含波动与布莱克—斯科尔斯公式 170

29.1 历史背景 170

29.2 隐含波动 172

29.3 隐含波动的应用 173

29.4 总体评价 173

第30章 看涨期权与看跌期权的平价关系 175

30.1 看涨期权合约的成本高于看跌期权合约 175

30.2 看涨期权与看跌期权的平价关系的应用 177

译者后记 179

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