金融计算教程 MATLAB金融工具箱的应用PDF电子书下载

第1章　MATLAB运行环境及金融运用 1

1.1　MATLAB介绍 1

1.1.1　MATLAB的产生背景 1

1.1.2　MATLAB语言的优点 2

1.1.3　MATLAB金融工具箱的介绍 3

1.2　MATLAB在金融领域的应用 5

1.2.1　建模预测新兴市场的金融危机 5

1.2.2　建立和验证新的期权定价模型 6

1.2.3　MathWorks公司的金融业主要客户 8

思考题 10

第2章　MATLAB数值计算初步 11

2.1　变量与常量 11

2.1.1　数字变量 11

2.1.2　字符串操作 13

2.1.3　单元型变量与结构变量 17

2.2　矩阵及向量运算 19

2.2.1　矩阵生成 19

2.2.2 向量运算 24

2.2.3　矩阵运算 28

2.3　插值与拟合 31

2.3.1 一维插值 31

2.3.2　样条插值 32

2.3.3　Hermite插值 32

2.4　符号计算 33

2.5　MATLAB编程基本知识 38

2.5.1　脚本文件与函数文件 38

2.5.2　编程注意事项 39

2.5.3　程序排版格式 39

思考题 40

第3章　金融时间序列数据分析 41

3.1　MATLAB中时间序列变量的创立 41

3.1.1 时间序列数组的创立和数据文件的读取 41

3.1.2　时间序列数组运算 46

3.2　金融时间序列的统计特征 60

3.2.1　相关系数和偏相关系数 60

3.2.2　金融时间序列界面功能介绍 65

3.3　时间序列模型 68

3.3.1 时间序列模型介绍 68

3.3.2　时间序列模型估计 70

3.3.3　ARX与ARMAX模型的估计 75

3.4　GARCH模型参数估计 80

3.4.1　GARCH模型介绍 80

3.4.2　GARCH（P,Q）模型参数估计 82

思考题 87

第4章 固定收益证券计算 89

4.1 固定收益证券基本概念 89

4.1.1 美国的固定收益证券种类 89

4.1.2　固定收益证券相关概念 90

4.1.3　常见应计期间计算方法 91

4.1.4　美国国债报价方式 93

4.1.5　绝对利差、静态利差（Static Spread）和期权调整后利差（Option Adjusted Spread,OAS） 94

4.2　现金流计算函数 94

4.2.1 固定收益证券基本概念 94

4.2.2　现金流基本计算 95

4.2.3　计算复杂形式现金流 101

4.2.4　短期债券回购计算 107

4.2.5　对美国短期债券进行定价 109

4.2.6　国库券收益 110

4.2.7　可转让定期存单（CD）定价 111

4.2.8　可转换债券定价 113

4.2.9　固定收益久期与凸度 118

4.3　利率期限结构 121

4.3.1　计算利率期限结构 121

4.3.2　计算特定时间利率 128

思考题 130

第5章　资产组合计算 131

5.1　资产组合基本原理 131

5.1.1　收益率序列与价格序列间的转换 131

5.1.2　协方差矩阵与相关系数矩阵间的转换 134

5.1.3　资产组合收益率与方差 135

5.1.4　资产组合VaR（Value At Risk） 136

5.2　资产组合有效前沿 138

5.2.1　两种风险资产组合收益期望与方差 139

5.2.2　均值方差有效前沿 140

5.2.3　带约束条件资产组合有效前沿 141

5.2.4　考虑无风险资产及借贷情况下的资产配置 145

5.2.5　线性规划求解资产组合问题 148

思考题 150

第6章　金融衍生品计算 152

6.1　金融衍生产品种类 152

6.2　欧式期权计算 155

6.2.1　Black-Scholes方程 155

6.2.2　欧式期权价格函数 157

6.2.3　欧式期权希腊字母 158

6.2.4　期货期权定价函数 162

6.3　衍生产品定价数值解 162

6.3.1　CRR二叉树模型 162

6.3.2　EQP型二叉树模型 165

6.3.3　二叉树定价函数 166

6.4　证券类衍生产品定价函数 167

6.4.1　标的资产输入格式 167

6.4.2　证券类衍生产品二叉树建立 172

6.4.3　证券类衍生产品定价函数介绍 177

6.4.4　证券类衍生产品输入格式 183

6.4.5　证券类衍生产品定价函数 186

6.5　利率类衍生产品定价函数 188

6.5.1　利率类衍生产品介绍 188

6.5.2　利率模型介绍 188

6.5.3　利率类衍生产品输入格式 195

6.5.4　利率树时间格式 203

6.5.5　说明利率期限结构函数 209

6.5.6　建立利率树 210

6.5.7　利率产品定价 211

思考题 212

第7章　有限差分法定价 214

7.1　有限差分法基本原理 214

7.2　有限差分求解方法 215

7.2.1 显示法求解欧式看跌期权 215

7.2.2　显示法求解美式看跌期权 218

7.2.3　隐式法求解欧式看跌期权 221

7.2.4　隐式法求解美式看跌期权 224

7.2.5 Crank-Nicolson法求解欧式障碍期权 226

思考题 230

第8章　蒙特卡洛模拟金融衍生产品定价 231

8.1　随机模拟基本原理 231

8.1.1　随机数生成函数 231

8.1.2　生成正态分布随机数 232

8.1.3　特定分布随机数发生器 233

8.1.4　蒙特卡洛模拟方差削减技术 234

8.1.5　随机模拟控制变量技术 235

8.2　蒙特卡洛方法模拟期权定价 236

8.2.1 蒙特卡洛方法模拟欧式期权定价 236

8.2.2　蒙特卡洛方法模拟障碍期权定价 239

8.2.3　蒙特卡洛方法模拟亚式期权定价 243

8.2.4　蒙特卡洛模拟经验等价鞅测度 246

思考题 248

第9章　金融数据可视化技术 249

9.1 图形对象、对象句柄和句柄图形结构 249

9.1.1　MATLAB中图形图像基本内容 249

9.1.2　金融时间序列基本绘图函数 255

9.1.3　修改金融时间序列作图 262

9.2　金融时间序列精确绘图 265

思考题 270

第10章　MATLAB和其他软件数据连接 271

10.1　MATLAB和Excel数据连接 271

10.1.1 MATLAB和Excel接口安装 271

10.1.2　MATLAB自动启动和Excel连接 273

10.1.3　利用Excel中的宏命令实现Excel和MATLAB数据连接 274

10.2　MATLAB与财经网站数据连接 283

10.2.1　获得Bloomberg网站数据 284

10.2.2　获得Yahoo网站数据 287

10.2.3　获取FactSet网站数据 289

10.2.4 获取Hyperfeed中的数据 290

10.2.5 获得FT网站的数据 290

10.2.6　MATLAB和财经网站数据接口GUI 291

10.3　MATLAB和Word接口 292

10.3.1 启动Notebook 292

10.3.2　创建和运行Word中的计算区 293

10.4　MATLAB与ActiveX接口 294

10.4.1 ActiveX基本介绍 294

10.4.2 MATLAB ActiveX自动化服务器 297

10.5　MATLAB与Access数据连接 297

10.5.1　Access数据库介绍 297

10.5.2　MATLAB与Access数据连接 298

思考题 303