财务工程学 企业财务风险管理工具及运用PDF电子书下载

绪论 1

第一部分　基础篇 7

第一章　财务工程学的发展 7

第一节　财务工程概述 7

第二节　财务工程学的发展 21

第二章　风险和收益分析 34

第一节　收益的度量 34

第二节　风险的度量 47

第三节　财务工程和风险 53

第二部分　方法篇 71

第三章　积木分析法 71

第一节　积木分析法的基本原理 71

第二节　积木分析法实例 75

第四章　无套利均衡分析法 80

第一节　无套利均衡分析的原理 80

第二节　无套利均衡分析法的运用 88

第五章　现货市场之间的关系 94

第一节　商品市场与货币市场之间的关系 94

第二节　商品市场与外汇市场之间的关系 96

第三节　外汇市场与货币市场之间的关系 100

第四节　现货市场之间的相互联系 105

第三部分　产品和定价篇 111

第六章　金融基础产品和定价 111

第一节　远期交易 112

第二节　远期利率协议 115

第七章　互换产品和定价 130

第一节　互换产品的主要类型 130

第二节　互换交易商的作用 139

第三节　零息票互换定价法 140

附录1 152

第八章　期货和期权产品及其定价 154

第一节　短期利率期货及其定价 154

第二节　期权及其定价 169

第九章　套期保值有效性评价 186

第一节　套期保值目标的建立 186

第二节　套期保值效果的度量 191

第四部分　运用篇 201

第十章　利率风险管理 201

第一节　利率风险的分类 201

第二节　案例分析 206

第十一章　外汇风险管理 219

第一节　外汇风险的种类 219

第二节　案例分析 224

附录2　波动率的计算 241

第十二章　股权风险管理 243

第一节　股权风险的分类及度量 243

第二节　股票的风险管理 244

第三节　组合投资的风险管理 259

主要参考文献 268