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第一章 证券投资学导论 1

第一节 证券投资概述 1

一、证券 1

二、证券投资 5

三、证券投资的收益与风险 10

四、证券投资与投机 18

第二节 证券投资学的研究对象与性质 24

一、证券投资学的研究对象 24

二、证券投资学的性质 25

三、证券投资学的研究内容和方法 27

第二章 证券投资工具 38

第一节 股票 38

一、股票的定义 38

二、股票的特征 38

三、股票的性质 40

四、股票的类型 40

第二节 债券 48

一、债券的定义及性质 48

二、债券的特征 48

三、债券的分类 49

四、债券与股票的比较 56

第三节 证券投资基金 57

一、证券投资基金的定义及性质 57

二、证券投资基金的特点 58

三、证券投资基金的种类 59

四、证券投资基金与股票、债券的区别 62

第四节 金融衍生工具 63

一、金融衍生工具概述 63

二、金融期货 67

三、金融期权 69

第五节 我国证券市场上的投资工具 71

一、我国现有股票的类型 71

二、我国主要的债券交易品种 73

三、我国证券投资基金的种类 74

第三章 证券市场 87

第一节 证券市场概述 87

一、证券市场的概念 87

二、证券市场的形成和发展 89

三、证券市场的地位和作用 91

四、证券市场的参与者 94

第二节 证券市场的分类 95

一、证券市场的分类 95

二、证券发行市场 97

三、证券流通市场 105

第三节 我国的证券市场 114

一、我国证券市场的产生和发展 114

二、我国证券市场的现状 120

第四章 证券交易的程序和方式 123

第一节 证券交易程序 123

一、开户 123

二、委托 125

三、竞价 127

四、清算交割 131

五、登记过户 133

第二节 证券交易的方式 134

一、现货交易 134

二、信用交易 134

三、期货交易 138

四、期权交易 146

第五章 证券交易行情 156

第一节 股票价格指数 156

一、股票价格指数的内涵 156

二、股价平均数的计算 159

三、股票价格指数的编制 162

四、国外著名的股票价格指数 166

五、我国的股票价格指数 171

第二节 股市行情 184

一、股市行情表 184

二、股价指数分时走势图 188

三、个股分时走势图 190

四、除权除息时在行情图上的体现 192

第三节 股市常用术语 195

一、与市场主体有关的术语 195

二、与市场交易行为有关的术语 197

第六章 有价证券的价格决定 206

第一节 债券的价格决定 206

一、债券的理论价格确定 206

二、影响债券市场价格的主要因素 209

三、收益率曲线和利率期限结构 212

第二节 股票价格的确定 218

一、股票的价值 219

二、股票的理论价格确定模型 220

三、股票的市场价格及其评价方法 227

四、影响股票市场价格的因素 230

第三节 证券投资基金的价格确定 233

一、投资基金价格的决定基础 233

二、封闭式基金的理论价格确定 233

三、封闭式基金的市场价格 234

四、开放式基金的价格决定 236

第四节 其他投资工具的价格决定 238

一、可转换证券 238

二、优先认股权 242

三、认股权证 244

第七章 证券投资基本分析 249

第一节 宏观因素分析 250

一、宏观政治因素分析 250

二、宏观经济因素分析 251

第二节 行业分析与区域分析 264

一、行业的含义与分类 264

二、行业分析的意义与方法 267

三、行业分析的主要内容 268

四、行业分析在证券市场中的运用 274

五、区域分析 278

第三节 公司分析 284

一、公司基本素质分析 284

二、公司财务分析 287

第八章 证券投资技术分析 309

第一节 证券投资技术分析概述 309

一、技术分析的理论基础 309

二、技术分析的要素：价、量、时、空 311

三、技术分析的分类 315

四、技术分析注意事项 317

第二节 K线分析 318

一、K线介绍 318

二、K线的应用 320

第三节 切线分析 342

一、趋势分析 342

二、支撑线和压力线 344

三、趋势线和轨道线 348

四、黄金分割线和百分比线 352

第四节 形态分析 360

一、形态理论简介 360

二、反转突破形态 362

三、持续整理形态 369

四、应用形态理论应注意的问题 376

第五节 技术指标分析 378

一、技术指标概述 378

二、主要的技术指标 382

第六节 波浪分析 424

一、波浪理论简介 424

二、波浪理论的基本内容 424

三、波浪理论的缺陷 432

第九章 证券投资组合管理 435

第一节 证券投资组合管理概述 435

一、证券投资组合的含义 435

二、进行证券投资组合的原因 435

三、证券投资组合理论的发展 436

第二节 证券组合的收益与风险 440

一、单个证券的收益与风险 440

二、证券组合的报酬和风险 443

第三节 证券投资的有效组合 448

一、证券投资组合理论 448

二、证券投资组合理论的应用 456

第四节 无风险资产与证券组合 460

一、无风险资产的含义 460

二、允许无风险贷款时的有效边界 460

三、允许无风险贷款时的最优证券组合选择 462

四、允许无风险借款时的有效边界 462

五、无风险借贷对最优证券组合选择的影响 463

第十章 风险资产的定价与证券投资组合管理的应用 466

第一节 标准的资本资产定价模型 466

一、标准资本资产定价模型的假设条件 467

二、资本市场线（Capital Market Line,CML） 468

三、证券市场线（Security Market Line,SML） 470

第二节 β系数与资本资产定价模型的应用 473

一、β系数的估计 474

二、β系数的应用 476

三、资产定价模型的应用 478

第三节 套利定价模型 479

一、套利定价理论的概述 479

二、套利定价模型 483

三、套利定价模型的应用 485

第四节 债券投资组合管理 489

一、债券利率风险与久期 489

二、债券组合管理 490

三、我国债券组合管理案例：债券型基金的投资策略 498

第五节 股票投资组合管理 500

一、制定投资政策 501

二、投资组合管理的基本策略 501

三、股票投资组合的构建 504

四、投资组合修正 506

五、案例：投资基金的股票投资组合案例分析 509

第十一章 证券投资组合的业绩评估 514

第一节 证券投资组合业绩评价概述 514

一、投资组合业绩评价的意义 514

二、投资组合业绩评价的原则 515

三、投资组合业绩评价的内容 516

四、投资组合业绩评价的理论依据 516

第二节 证券投资组合业绩评价指标 517

一、财务评价方法 517

二、风险评价方法 518

三、证券组合业绩的归属分析：证券选择和市场时机选择 525

四、证券组合业绩的持续性 528

第三节 证券投资组合业绩评价的实证分析 529

一、证券投资组合业绩评价的实证分析案例 529

二、证券投资组合业绩评价实证分析结果的综述 532

三、对证券投资组合业绩评价时应注意的问题 535