金融机构操作风险的度量及实证研究PDF电子书下载
- 电子书积分:10 积分如何计算积分?
- 作 者:宋坤著
- 出 版 社:成都:西南财经大学出版社
- 出版年份:2016
- ISBN:9787550423787
- 页数:213 页
1引言 1
1.1 操作风险的危害、各国的重视与对其进行度量的意义 1
1.1.1 三类金融机构近年发生的操作风险大案 1
1.1.2 国内外对操作风险监管的重视 3
1.1.3 操作风险度量在风险管理中的重要意义 6
1.2 研究内容与技术路线 7
1.3 研究方法 9
1.4 贡献与创新 10
1.4.1 对三类金融机构操作风险本质的探讨 10
1.4.2 对损失分布法中小样本问题的修正 10
1.4.3 对POT模型中阈值确定问题的修正 11
1.4.4 用信度模型解决内、外部数据混合问题及预测单个金融机构次年的损失量 12
1.5 小结 13
2文献综述 14
2.1 操作风险概念性的文献综述 14
2.1.1 三类金融机构风险划分的文献综述 14
2.1.2 操作风险危害性的文献综述 15
2.1.3 操作风险界定和影响因素的文献综述 16
2.2 国内外金融机构操作风险度量现状的评述 17
2.3 定性度量方法概述 19
2.3.1 关键风险指标法 19
2.3.2 基于内部控制的自我评估法 20
2.3.3 流程分析法 20
2.3.4 情景分析法 21
2.3.5 绘制风险图法 22
2.4 定量度量方法概述 22
2.4.1 两大类度量模型评述 22
2.4.2 自上而下度量方法及评述 24
2.5 度量方法之数理统计法对损失数据要求的评述 27
2.6 度量方法之简单合并整个行业损失数据的文献回顾与评述 28
2.6.1 巴塞尔委员会提出的三类度量方法 29
2.6.2 损失分布法的文献回顾与评述 30
2.6.3 极值理论法的文献回顾与评述 33
2.6.4 其他模型的文献回顾 35
2.7 度量方法之将外部损失数据处理再合并的文献回顾与评述 37
2.7.1 简单合并内、外部损失数据存在问题的文献回顾与评述 37
2.7.2 外部数据调整合并入内部数据的方法的文献回顾与评述 38
2.7.3 用信度模型整合外部数据的文献回顾与评述 38
2.8 小结 39
3度量三类金融机构操作风险的理论铺垫 41
3.1 金融机构的风险概述 41
3.1.1 风险概述 41
3.1.2 商业银行面临的风险 42
3.1.3 投资公司面临的风险 44
3.1.4 保险公司面临的风险 45
3.2 对操作风险的重新界定 47
3.2.1 从损失计量的角度对三类金融机构操作风险的定义 47
3.2.2 对三类金融机构操作风险特点的归纳 49
3.2.3 从风险成因的角度对三类金融机构操作风险的分类 52
3.2.4 从业务条线的角度对三类金融机构操作风险的分类 55
3.3 对三类金融机构操作风险源的探讨 57
3.3.1 组织结构风险源 57
3.3.2 业务流程风险源 60
3.3.3 信息系统风险源 64
3.3.4 从业人员风险源 65
3.4 对三类金融机构操作风险本质特征的分析 69
3.4.1 我国商业银行操作风险暴露及特征分析 70
3.4.2 我国投资银行操作风险暴露及特征分析 74
3.4.3 我国保险公司操作风险暴露及特征分析 75
3.5 操作风险度量要求 76
3.5.1 操作风险度量的目标与基本原则 76
3.5.2 操作风险的度量基础 77
3.5.3 度量结果的复核与报告 77
3.6 小结 78
4小样本下基于损失分布法对操作风险的度量 79
4.1 《巴塞尔资本协议》提出的操作风险度量模型 79
4.1.1 基本指标法 79
4.1.2 标准法 80
4.1.3 高级计量法 81
4.2 损失分布法 84
4.2.1 损失分布法概述 84
4.2.2 本章模型的假定与说明 86
4.3 贝叶斯分析 88
4.3.1 贝叶斯方法概述 88
4.3.2 MCMC模拟 91
4.3.3 本章模型的贝叶斯推断 94
4.4 实证分析 96
4.4.1 选择损失强度与频率分布 96
4.4.2 确定先验分布中超参数 97
4.4.3 参数的后验估计 98
4.4.4 MCMC收敛性诊断 100
4.4.5 操作风险要求资本量的度量结果 104
4.5 小结 105
5以变点确定阈值的POT模型对操作风险的度量 106
5.1 极值理论与POT模型 106
5.1.1 极值理论 106
5.1.2 POT模型 110
5.1.3 基于POT模型计算操作风险的资本要求 111
5.2 POT模型阈值的确定 112
5.2.1 常见的阈值确定法 112
5.2.2 基于变点理论的阈值确定法 113
5.3 POT模型参数的估计 116
5.3.1 用MLE法估计参数 116
5.3.2 用ISE法估计参数 116
5.4 实证分析 117
5.4.1 阈值的确定 118
5.4.2 参数的估计 121
5.4.3 操作风险要求资本量的度量结果 123
5.5 小结 123
6基于MCMC模拟的信度模型对操作风险的度量 124
6.1 信度模型 124
6.1.1 信度模型的适用性 124
6.1.2 信度模型概述 125
6.1.3 Bühlmann-Straub模型 126
6.1.4 本章对Bühlmann-Straub模型的解读 128
6.1.5 基于Gibbs抽样的MCMC模拟 129
6.2 本章模型的构建 130
6.2.1 损失次数的模型构建 130
6.2.2 损失金额模型的构建 131
6.3 实证分析 131
6.3.1 损失事件发生次数的校正 132
6.3.2 次年损失金额的度量 135
6.4 小结 148
7研究结论、主要观点、政策建议及未来方向 149
7.1 研究结论 149
7.2 主要观点 152
7.3 政策建议 154
7.4 未来研究方向 155
参考文献 157
附录 169
后记 213
- 《长三角雾霾突发事件风险评估、应急决策及联动防治机制研究》叶春明著 2019
- 《风险管理与保险》(中国)粟芳 2019
- 《基层医疗卫生机构安全用药手册》黎月玲,熊慧瑜 2019
- 《近代民营出版机构的英语函授教育 以“商务、中华、开明”函授学校为个案 1915年-1946年版》丁伟 2017
- 《有机磷酸酯的暴露、毒性机制及环境风险评估》许宜平,王子健等著 2019
- 《交通工程安全风险管控与隐患排查一体化理论方法与信息化管理技术》王海燕著 2019
- 《工作-家庭支持氛围影响机制的实证研究》刘崇瑞 2019
- 《光明社科文库 社会网络与贫富差距 经验事实与实证分析》何金财 2019
- 《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则解读》中国化学品安全协会 2019
- 《托幼机构管理》王海燕主编 2019
- 《第一性原理方法及应用》李青坤著 2019
- 《嗨!我是好玩的数学游戏》梁淑坤著 2019
- 《跨文化交际英语教学与研究》张健坤著 2019
- 《当代中国合唱艺术的多元化表现及其发展研究》林玉坤著 2019
- 《Python基础视频教程》朱泽坤著 2020
- 《毛泽东完胜蒋介石实录》王相坤著 2019
- 《蜀舞撷萃 我与四川民族民间舞蹈》林坤著 2019
- 《京作硬木家具 李永芳》薛坤著;潘鲁生主编 2017
- 《章学诚的教育思想与实践》张坤著 2019
- 《产品创新开发与设计实务》程旭锋,钱杰坤著 2018
- 《大学计算机实验指导及习题解答》曹成志,宋长龙 2019
- 《大学生心理健康与人生发展》王琳责任编辑;(中国)肖宇 2019
- 《大学英语四级考试全真试题 标准模拟 四级》汪开虎主编 2012
- 《大学英语教学的跨文化交际视角研究与创新发展》许丽云,刘枫,尚利明著 2020
- 《复旦大学新闻学院教授学术丛书 新闻实务随想录》刘海贵 2019
- 《大学英语综合教程 1》王佃春,骆敏主编 2015
- 《大学物理简明教程 下 第2版》施卫主编 2020
- 《大学化学实验》李爱勤,侯学会主编 2016
- 《中国十大出版家》王震,贺越明著 1991
- 《近代民营出版机构的英语函授教育 以“商务、中华、开明”函授学校为个案 1915年-1946年版》丁伟 2017