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货币市场导论 1

金融交易 2

货币市场特征 4

货币市场惯例 5

第1章 货币市场 9

引言 10

以收益率为基础进行报价的证券 12

美国美元市场的利率 22

以贴现为基础进行报价的证券 23

货币市场清算系统 48

彭博系统 49

附录 56

第2章 外汇市场 60

即期汇率 60

远期汇率 63

第3章 浮息票据 70

浮息票据的操作惯例 70

反向浮息票据 80

附录 81

第4章 回购工具和结构化融资工具 83

回购简介 83

回购的用途和经济功能 86

回购机制 89

结构化的融资工具 113

流动性管理和资产负债表管理中的其他综合回购结构 125

综合融资结构 128

附录 135

第5章 货币市场衍生产品 137

远期利率协议 137

远期合同 151

短期利率期货 152

TED利差 167

使用Excel表格核对市场远期利率 169

利率掉期和隔夜指数掉期 175

附录 210

第6章 货币市场收益率曲线 212

收益率曲线的用途 214

各种收益率曲线 216

期限结构 230

第7章 资产负债管理 239

引言 239

资产负债管理部门 242

流动性风险和利率风险 246

证券化 278

第8章 银行监管资本 285

引言 285

资本充足率要求 287

Basel Ⅱ协定 294

Basel Ⅱ框架 302

附录 306

附录 309

金融数学知识 309

专业术语（汉英对照） 327