财金风险管理理论：应用与发展趋势PDF电子书下载

1简介 8

参考文献 8

2风险管理之简介 11

2.1关于风险 11

2.1.1风险之定义 11

2.1.2风险种类 13

2.1.3风险测量 15

2.1.4风险与预期报酬之关系 16

2.1.5财务金融危机之定义 18

2.2风险管理 19

2.2.1风险管理之定义 19

2.2.2风险管理之目标 20

2.2.3风险管理之任务 21

2.2.4风险管理之步骤 21

2.2.5风险管理之组织 22

2.2.6风险管理之过程 23

2.2.7风险管理之必要性 24

2.2.8风险管理之财务工具 28

2.2.9风险管理之好处 31

2.3模型风险 32

2.3.1模型风险之紧要性 32

2.3.2模型风险之定义 33

2.3.3好的模型之定义 37

2.3.4管理模型风险 38

问题与讨论 40

参考文献 41

3相关数量工具之简介 47

3.1时间序列分析 47

3.1.1自动回归移动平均模型 48

3.1.2概括式自我回归条件式差异变异数模型 49

3.1.3高频财金分析 50

3.1.4卡门滤波器 51

3.2 copufa函数 52

3.3极值理论 55

3.4机率论 57

3.4.1三大公设 57

3.4.2贝氏定理 57

3.4.3期望值与变异数 57

3.4.4分配函数 58

3.4.5柴比雪夫不等式 59

3.4.6中央极限定理 59

3.4.7信赖区间 60

3.4.8强大数法则 60

3.5线性回归分析、一般动差法与有效动差法 60

3.6极大熵原则 62

3.7模拟方法 64

3.7.1蒙地卡罗模拟方法与降低变异数方法 64

3.7.2拔靴法 66

3.7.3马可夫链蒙地卡罗模拟方法 67

3.8类神经网路 68

3.9资料探勘 70

3.10随机微分方程式 72

3.11线性规划 74

3.12动态规划 75

问题与讨论 77

参考文献 78

4风险值 85

4.1关于风险值 85

4.2其他风险测量值 88

4.3测量方法 90

4.3.1参数法 90

4.3.2无母数法 92

4.3.3半参数法 93

4.3.4局部评价法与全部评价法 94

4.4测试方法 95

4.4.1回顾测试 95

4.4.2压力测试 97

4.5投资组合风险值 100

4.6风险预算 103

问题与讨论 107

参考文献 108

5信用风险 116

5.1信用评分与评比 116

5.2信用评等系统 119

5.3信用风险模型 123

5.3.1 CreditMetrics法 123

5.3.2 KMV结构法 126

5.3.3 CreditRisk＋精算法 128

5.3.4 Creditportfolio View法 129

5.4新版巴赛尔协定 132

5.5信用衍生性金融商品 135

5.5.1衍生性金融商品简介 136

5.5.2信用衍生性金融商品之风险 142

5.5.3信用衍生性金融商品与市场波动 144

问题与讨论 146

参考文献 147

6利率风险 153

6.1定义与应用范围 153

6.2利率模式 153

6.3利率期限结构模型 160

6.4利率风险 162

6.4.1来源及其影响 163

6.4.2利率风险测量 166

6.5利率风险管理 172

6.5.1利率衍生性金融商品 172

6.5.2利率风险管理策略 176

6.5.3巴赛尔银行监理委员会所建议之利率风险管理原则 178

问题与讨论 182

参考文献 183

7 衍生性金融商品风险 189

7.1关于衍生性金融商品 189

7.2其他创新衍生性金融商品 191

7.3关于衍生性金融商品风险 194

7.4测量衍生性金融商品风险 196

7.5衍生性金融商品之操作风险 197

7.5.1内部控管 199

7.5.2外部检验 204

7.5.3监理业务 205

7.6衍生性金融商品之会计处理原则 207

7.6.1先前公布之会计处理原则 207

7.6.2 SFAS第133号公报 210

7.6.3对于结构性票据之会计处理 216

7.7运用策略 217

7.7.1避险策略 217

7.7.2投资组合保险 220

7.7.3对付衍生性金融商品之信用风险之主要策略 221

7.7.4衍生性金融商品之操作策略 222

问题与讨论 225

参考文献 226

8 资产与负债之管理 231

8.1关于资产与负债之管理 231

8.1.1资产与负债之管理之层面与分析技术 233

8.1.2主动性管理与被动性管理 234

8.1.3流动性风险 236

8.1.4资金移转定价 238

8.1.5保险业之资产管理 239

8.2资产证券化 240

8.2.1资产证券化之定义与功用 240

8.2.2资产证券化之过程与工具 242

8.3风险移转与风险证券化 244

8.4避险基金 249

8.5量化分析工具 255

8.5.1基本量化分析工具 255

8.5.2包含衍生性金融商品之量化分析工具 258

8.5.3动态资产配置 259

8.6避险工具 260

8.7 CAMEL模型 263

问题与讨论 264

参考文献 265

9 营运风险 271

9.1关于营运风险 271

9.1.1定义、重要性、整体程序与管理循环 271

9.1.2与操作风险、事件风险比较 277

9.1.3营运风险、市场风险与信用风险之比较 278

9.1.4营运风险管理之基本功用与有效管理原则 278

9.2营运风险模型 282

9.2.1新版巴赛尔协定所界定测量方法 284

9.2.2常用之营运风险模型 286

9.3营运风险指标 287

9.4资本配置 291

9.5营运风险资料库 294

9.6全企业风险管理系统 295

问题与讨论 303

参考文献 305

10风险管理之未来 311

10.1风险管理的再省思 311

10.2风险管理之未来发展 313

10.3新版巴赛尔协定之影响 320

10.3.1就财金机构整体架构而言 321

10.3.2就三大支柱而言 322

10.3.3就风险种类而论 327

10.4其他新兴风险项目与测量方法 335

10.5金控公司 337

10.6结论与建议 339

问题与讨论 343

参考文献 344

附录 347

财金风险管理方面之相关网际网路英文资源 347

中文索引 357

英文索引 381