金融仿真综合实验PDF电子书下载

实验一 基于杜邦分析法的上市公司财务分析 1

一、实验目的 1

二、实验内容 1

三、实验原理 1

四、实验要求 5

五、实验过程 5

六、实验报告要求 21

七、思考题 21

八、注意事项 21

实验二 利率久期的计算与应用 22

一、实验目的 22

二、实验内容 22

三、实验原理 22

四、实验过程 29

五、实验报告要求 38

六、思考题 38

实验三 二叉树的计算 39

一、实验目的 39

二、实验内容 39

三、实验原理 39

四、实验过程 49

五、实验报告要求 57

六、思考题 57

七、注意事项 57

实验四 金融期货在套期保值中的应用 58

一、实验目的 58

二、实验内容 58

三、实验原理 59

四、基于最小方差套期保值比率实验步骤 59

五、基于OLS模型最优套期保值比率 61

六、基于B-VAR模型最优套期保值比率 64

七、基于ECM模型最优套期保值比率 71

八、套期保值的绩效 76

九、实验报告要求 78

十、思考题 78

十一、注意事项 78

实验五 资本资产定价模型和套利定价模型 79

一、资本资产定价模型（CAPM） 79

二、套利定价模型（APT） 85

三、实验报告要求 89

四、思考题 89

五、注意事项 89

实验六 Black-Scholes期权定价公式 90

一、实验目的 90

二、实验内容 90

三、实验原理 90

四、实验过程 92

五、Black-Scholes期权定价公式的应用 101

六、Black-Scholes期权定价公式的不足 102

七、实验报告要求 102

八、思考题 102

实验七 单位根检验、协整与误差修正模型实验与案例分析——中国金融中介发展与经济增长之间关系的检验 103

一、实验目的 103

二、实验内容 103

三、实验原理 103

四、实验要求 106

五、实验步骤 106

六、实验报告要求 121

七、思考题 121

八、注意事项 121

实验八 序列相关和ARIMA模型分析 122

一、实验目的 122

二、实验内容 122

三、实验原理 122

四、实验过程 124

五、实验报告要求 130

六、思考题 130

七、注意事项 130

实验九 大豆期货价格的波动非对称性效应 131

一、实验目的 131

二、实验原理 131

三、实验内容 131

四、理论模型 131

五、实验步骤 133

六、模型的识别方法 151

实验十 基于情景理论的宏观经济运行风险预测与模拟 155

一、实验目的 155

二、实验内容 155

三、实验原理 155

四、实验环境 162

五、实验要求 162

六、实验过程 162

七、实验报告要求 179

八、思考题 179

实验十一 基于损失分布的操作风险VaR度量 180

一、实验目的 180

二、实验内容 180

三、实验原理 181

四、实验过程 184

五、实验报告要求 190

六、思考题 190

七、注意事项 191

实验十二 货币流通速度测算与货币需求函数估计综合试验 192

一、实验目的 192

二、实验原理 192

三、实验内容 196

四、我国货币流通速度的变化情况 200

五、货币需求函数实验步骤 206

六、实验报告要求 215

七、思考题 215

八、注意事项 215

附录一 pip的安装与使用 216

附录二 Python基础知识 219

附录三 部分Python库和模块的介绍 222

附录四 二叉树补充 226