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第一章 商业银行导论 1

1.1 商业银行的起源和发展 1

1.2 商业银行的功能与作用 3

1.2.1 商业银行的定义 3

1.2.2 商业银行的性质 3

1.2.3 商业银行的功能 4

1.2.4 商业银行的作用 5

1.3 商业银行的经营管理原则 6

1.3.1 流动性原则 6

1.3.2 安全性原则 7

1.3.3 盈利性原则 8

1.3.4 商业银行经营目标的矛盾及相互协调 8

1.4 商业银行制度 9

1.4.1 商业银行制度的一般原则 9

1.4.2 商业银行制度的类型 10

1.4.3 主要国家的商业银行制度 12

1.5 商业银行法人治理结构 14

1.5.1 商业银行法人治理结构的特点 14

1.5.2 商业银行法人治理结构的模式 14

本章小结 16

习题 17

第二章 商业银行的资本 18

2.1 商业银行资本的构成和功能 18

2.1.1 商业银行资本的定义 18

2.1.2 银行资本的构成 19

2.1.3 银行资本的功能 20

2.2 商业银行资本的衡量 21

2.2.1 最佳资本需要量的确定 21

2.2.2 影响银行资本需要量的因素 22

2.3 《巴塞尔协议》 22

2.4 《巴塞尔协议》的补充与修正 25

本章小结 26

习题 26

第三章 资本金管理 28

3.1 内源资本管理 28

3.1.1 内源资本的概念和来源 28

3.1.2 内源资本的特点和增加途径 28

3.2 外源资本管理 29

3.2.1 外源资本的概念和来源 29

3.2.2 外源资本的增加途径和特点 29

3.2.3 各种筹资途径的比较 30

3.3 银行资产增长模型 31

3.3.1 基本模型 31

3.3.2 新增资本全部来自留存收益的资产增长模型 31

3.3.3 新增资本包括内源资本和外源资本的资产增长模型 31

本章小结 32

习题 32

第四章 资产负债管理 34

4.1 资产负债管理理论 34

4.1.1 资产管理理论 34

4.1.2 负债管理理论 38

4.1.3 多元化管理理论 41

4.2 资产负债管理方法 41

4.2.1 资产管理方法 41

4.2.2 负债管理方法 43

4.2.3 资产—负债管理方法 43

4.3 我国商业银行的资产负债比例管理 45

案例分析 46

本章小结 46

习题 47

第五章 负债业务 48

5.1 传统的存款业务 48

5.1.1 负债业务概述 48

5.1.2 存款的分类 49

5.2 存款工具的创新 51

5.3 银行的短期负债业务 53

5.3.1 货币市场借款 53

5.3.2 中央银行借款 54

5.4 银行长期负债业务 55

本章小结 57

习题 57

第六章 负债管理 58

6.1 存款的经营管理 58

6.1.1 存款成本管理 58

6.1.2 存款定价 59

6.1.3 银行存款的经营策略 61

6.2 商业银行借入负债管理 64

6.2.1 银行短期借款管理 64

6.2.2 银行金融债券的管理 65

案例分析 66

本章小结 68

习题 68

第七章 贷款业务 70

7.1 贷款种类 70

7.1.1 按贷款的用途分类 70

7.1.2 按贷款的期限分类 72

7.1.3 按贷款的保障方式分类 73

7.1.4 按贷款的偿还方式分类 73

7.1.5 按贷款利率的确定方式分类 74

7.1.6 按银行发放贷款的自主程度分类 74

7.2 贷款业务的一般程序 75

7.3 贷款原则和贷款政策 77

7.3.1 贷款原则 77

7.3.2 贷款政策 78

7.4 几种重要贷款类别的管理 80

7.4.1 信用贷款 80

7.4.2 担保贷款 81

7.4.3 票据贴现 85

7.4.4 消费者贷款 87

案例分析 90

本章小结 90

习题 91

第八章 贷款管理 92

8.1 贷款风险分类 92

8.1.1 美国的贷款五级分类法 92

8.1.2 我国的贷款分类方法 93

8.2 企业信用分析 94

8.2.1 财务分析技术 94

8.2.2 非财务分析 101

8.2.3 企业资信等级的综合评定 102

8.3 贷款定价 103

8.3.1 贷款定价的一般原理 103

8.3.2 贷款价格的构成 104

8.3.3 影响贷款定价的因素 105

8.3.4 贷款定价的方法 107

案例分析 110

本章小结 111

习题 112

第九章 证券投资业务 113

9.1 证券投资概述 113

9.1.1 证券投资的基本定义 113

9.1.2 商业银行证券投资的目的 114

9.1.3 商业银行投资业务的特点 115

9.2 证券投资工具 115

9.2.1 货币市场工具 116

9.2.2 资本市场工具 116

9.2.3 创新投资工具 119

9.3 证券投资分析 119

9.3.1 基本分析方法 119

9.3.2 技术分析 120

9.4 证券投资业务操作 121

9.4.1 确定投资目标 121

9.4.2 进行投资分析 121

9.4.3 构建投资组合 122

9.4.4 调整投资组合 122

9.4.5 评估投资业绩 122

9.5 我国商业银行的证券投资 122

本章小结 123

习题 123

第十章 证券投资管理 125

10.1 证券投资的收益与风险 125

10.1.1 商业银行证券投资的收益 125

10.1.2 商业银行证券投资的风险 129

10.2 证券投资策略 134

10.2.1 被动型投资策略 135

10.2.2 主动型投资策略 135

10.3 商业银行证券投资的方法 136

10.3.1 分散投资法 136

10.3.2 阶梯策略 137

10.3.3 杠铃投资策略 138

10.3.4 利率预期策略 138

10.4 证券投资理论 139

10.4.1 证券投资组合理论 139

10.4.2 资本资产定价模型 141

10.4.3 套利定价理论 144

案例分析 145

本章小结 147

习题 147

第十一章 资产证券化 149

11.1 资产证券化概述 149

11.1.1 资产证券化由来 149

11.1.2 资产证券化定义 150

11.1.3 资产证券化风险 153

11.2 资产证券化的定价理论 155

11.2.1 一般债券的定价理论 155

11.2.2 资产证券化产品的早偿与现金流分析 155

11.2.3 资产证券化产品的定价模型与分析 158

11.3 资产证券化在我国发展的模式选择 159

11.3.1 抵押贷款证券化公司模式 159

11.3.2 典型的信托模式 160

11.3.3 表内模式——欧洲大陆抵押贷款支持债券模式 160

案例分析 161

本章小结 163

习题 163

第十二章 商业银行中间业务 164

12.1 中间业务概述 164

12.1.1 中间业务的定义 164

12.1.2 中间业务与表外业务的区别 164

12.1.3 中间业务的种类 165

12.2 结算业务 167

12.2.1 结算业务的定义 167

12.2.2 结算工具的种类 167

12.2.3 转账结算方式 169

12.2.4 国际结算业务 172

12.3 信托业务 175

12.3.1 信托的定义及信托关系人 175

12.3.2 信托业务的类型 176

12.3.3 信托业务与委托业务的区别 176

12.4 租赁业务 177

12.4.1 租赁的定义 177

12.4.2 租赁的形式 177

本章小结 178

习题 178

第十三章 商业银行表外业务 180

13.1 表外业务概述 180

13.1.1 表外业务的含义 180

13.1.2 表外业务的分类 180

13.2 担保业务 181

13.2.1 保函 181

13.2.2 商业信用证 183

13.2.3 备用信用证 184

13.2.4 银行承兑汇票 185

13.3 承诺业务 185

13.3.1 贷款承诺 185

13.3.2 票据发行便利 186

13.4 金融衍生工具交易 187

13.4.1 金融远期交易 187

13.4.2 金融期货交易 189

13.4.3 金融期权交易 191

13.4.4 金融互换业务 193

案例分析 195

本章小结 197

习题 198

第十四章 流动性管理 199

14.1 流动性管理概述 199

14.2 银行流动性的供给与需求 200

14.2.1 商业银行流动性需求 200

14.2.2 商业银行流动性供给 202

14.2.3 净流动性头寸 203

14.3 银行流动性预测 204

14.3.1 资金来源与运用法 204

14.3.2 资金结构法 206

14.3.3 流动性指标法 207

14.4 现金资产的管理 210

14.4.1 现金资产的构成 210

14.4.2 现金资产管理的目的及原则 211

14.4.3 现金资产管理的方法 212

案例分析 215

本章小结 216

习题 217

第十五章 商业银行财务报表 218

15.1 商业银行资产负债表 218

15.1.1 商业银行资产负债表的特点 218

15.1.2 商业银行资产负债表的作用 219

15.1.3 资产负债表的基本内容 219

15.2 商业银行利润表 223

15.2.1 收入 224

15.2.2 支出 225

15.2.3 利润 225

15.3 商业银行现金流量表 226

15.3.1 现金的概念及其分类 226

15.3.2 现金流量表的编制原理 226

案例分析 229

本章小结 232

习题 233

第十六章 银行业绩的衡量与评估 234

16.1 商业银行业绩评估体系 234

16.1.1 研究商业银行业绩评估体系的重要性 234

16.1.2 业绩评估体系 235

16.2 商业银行业绩评估方法 239

16.2.1 CAMEL评估 239

16.2.2 杜邦分析法 242

16.2.3 经济增加值——EVA模型 243

本章小结 245

习题 246

参考文献 247