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中国期货价格行为特征与市场稳定机制研究
中国期货价格行为特征与市场稳定机制研究

中国期货价格行为特征与市场稳定机制研究PDF电子书下载

经济

  • 电子书积分:11 积分如何计算积分?
  • 作 者:楼迎军编著
  • 出 版 社:杭州:浙江大学出版社
  • 出版年份:2008
  • ISBN:7308057143
  • 页数:277 页
图书介绍:本书共9章,大致分为四个部分:第一部分由第1章绪论和第2章研究综述组成。是后续研究的基础。第二部分由第3、4、5、6章组成,主要是对期货价格行为的深入研究。第3章论述我国期货市场及其稳定机制。第4章利用极值理论对期货价格的暴涨暴跌行为进行研究。第5章应用GARCH模型研究期货价格的4个波动特性。第6章是对期货价格行为的非线性动力学研究。第三部分由第7和第8章组成,主要是针对期货市场稳定机制的研究。第7章为期货保证金的最佳设定水平研究。第8章为我国期货市场风险预警机制的初步研究。第四部分为第9章,即结论与建议部分。
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《中国期货价格行为特征与市场稳定机制研究》目录

绪论 1

1 研究背景 1 1

2 研究动机与目的 4 1

3 研究方法与内容 6 1

4 研究创新与重要结论 8 1

5 研究限制与不足之处 15 1

6 研究路线 17 1

文献与研究综述 2

1 极值理论的文献综述 18 2

2 价格波动性的文献综述 20 2

3 价格长记忆效应研究综述 25 2

4 期货保证金制度文献综述 29 2

5 本章小结 34 2

我国期货市场及其稳定机制概述 3

1 我国期货市场的发展 37 3

2 我国期货市场稳定机制及影响因素分析 73 3

3 价格行为与市场稳定机制权衡:兼论风险事件启示 86 3

4 本章小结 100 3

基于EVT理论的我国期货价格暴涨暴跌行为研究 4

1 研究目的与动机 103 4

2 稳定的Paretian分布 105 4

3 极值理论概述 107 4

4 研究方法 110 4

5 实证结果及分析 114 4

6 本章小结 127 4

我国期货价格的波动性研究 5

1 价格波动性概述 132 5

2 ARCH-family模型概述 139 5

3 期货价格波动性的实证分析 142 5

4 本章小结 165 5

我国期货价格行为的非线性动力学研究 6

1 价格行为的非线性动力学特征概述 169 6

2 研究方法 171 6

3 实证分析 177 6

4 结论与建议 192 6

我国期货保证金的最佳设定水平研究 7

1 目的与动机 195 7

2 国内外期货市场保证金制度概况 197 7

3 研究方法 202 7

4 实证分析与结果 208 7

5 本章小结 219 7

我国期货市场风险预警机制的初步研究 8

1 目的与动机 221 8

2 期货风险预警指标体系的建立 222 8

3 风险预警指标体系的ISM-AHP结构分析 228 8

4 风险预警系统的初步设计 241 8

5 期货市场风险预警的预控对策 245 8

6 本章小结 251 8

总结与展望 9

1 总结 252 9

2 研究展望 259 9

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