全球资产与负债管理建模PDF电子书下载

丛书程序 汪良忠 1

中文版序言 汪良忠 1

致谢 1

贡献者名单 1

前言 威廉·T·津巴 1

第Ⅰ篇 引言 1

1 长期投资者的资产和负债管理系统：问题的讨论 John M.Mulvey William T.Ziemba 3

第Ⅱ篇 资产配置的静态资产组合分析 41

2 资产配置决策的重要性 Chris R.Hensel D.Don Ezra John H.Ilkiw 43

3 最优化资产组合选择的均值、方差和协方差的误差效果 Vijay K.Chopra William T.Ziemba 55

4 做出优异资产配置决策：实践者的指南 Chris R.Hensel Andrew L.Turner 65

第Ⅲ篇 业绩评价模型 87

5 业绩及资产持有量归因 Richard C.Grinold Kelly A.Easton 89

6 股票收益的国内及全球影响 Stan Beckers Gregory Connor Ross Curds 120

7 全球股票及债券模型 Lucie Chaumeton Gregory Connor Ross Curds 136

第Ⅳ篇 资产配置的动态资产组合模型 155

8 判断市场时机：具有通货膨胀调整因子的经验概率估计方法 Robert R.Grauer Nils H.Hakansson 157

9 含有衍生资产的多期资产配置 David R.Cari？o Andrew L.Turner 194

10 国库券期货在策略性资产配置规划中的使用 Michael J.Brennan Edwardo S.Schwartz 219

第Ⅴ篇 生成元素产生程序 245

11 随机利率过程的重心近似 Karl Frauendorfer Michael Schürle 247

12 基于生成元素的金融规划模型的后优化及其在债券资产组合管理中的应用 Jitka Dupa？ov？ Marida Bertocchi Vittorio Moriggia 280

13 Towers Perrin全球资本市场生成元素产生系统 John M.Mulvey A.Eric Thorlacius 306

第Ⅵ篇 货币套期保值及建模技术 333

14 一种国际资产组合选择和最优化货币套期保值的算法 Markus Rudolf Heinz Zimmermann 335

15 多种货币环境下的最优化保险资产配置 John C.Sweeney Stephen M.Sonlin Salvatore Correnti Amy P.Williams 363

第Ⅶ篇 资产和负债的动态资产组合分析 391

16 大学捐赠基金的最优化投资策略 Robert C.Merton 393

17 允许破产的最优化消费-投资决策：综述 Suresh Sethi 422

18 运用迭代非聚合法对资产-负债管理随机规划模型的求解 Pieter Klaassen 455

19 动态资产-负债管理的CALM随机规划模型 Giorgio Consigli Michael A.H.Dempster 492

20 定额给付型养老基金资产-负债管理的动态模型 Cees L.Dert 530

21 不确定性下固定收入证券的资产和负债管理 Stavros A.Zenios 566

第Ⅷ篇 应用资产-负债管理模型的案例分析 589

22 荷兰养老金计划的资产与负债建模及管理 C.G.E.Boender Paul van Aals？ Fred Heemskerk 591

23 整合的资产-负债管理：应用案例分析 Martin Holmer 612

第Ⅸ篇 总的整合风险管理模型 637

24 Russell-Yasuda Kasai模型：一种为日本保险公司设计的使用多阶段随机规划的资产-负债模型 David R.Cari？o Terry Kent David H.Myers Celine Stacy Michael Sylvanus Andrew L.Turner Kanji Watanabe William T.Ziemba 639

25 “家庭账户顾问TM”：面向个人投资者的资产和负债管理 Adam J.Berger John M.Mulvey 666

译者后记 700