现代投资学 组合投资分析与管理PDF电子书下载

第一章 导论 1

第一节 证券投资及其特征 1

第二节 证券市场结构及职能 6

第三节 现代投资理论的产生和发展 11

第四节 当代金融创新与证券市场的发展 15

第二章 投资收益与风险的确定 23

第一节 投资收益与风险概述 23

第二节 投资收益与风险的概率描述 26

第三节 投资价值与市场价值 31

第四节 证券投资基本收益模型 36

第三章 投资者的资产选择行为 41

第一节 投资选择准则 41

第二节 投资者的不同类型及其效用函数的形态 44

第三节 均值—方差准则 51

第四章 组合投资资产的选择 60

第一节 组合投资的收益与风险 60

第二节 有效组合与最优投资组合 69

第三节 不允许卖空时有效边界的变化及投资策略 81

第五章 证券市场的价格决定 88

第一节 资本资产定价模型 88

第二节 资本资产定价模型的检验 103

第三节 资本资产定价模型的扩展 105

第四节 套利定价模型(APT) 110

第六章 股票定价模型 115

第一节 股票价值决定基准及评价指标 115

第二节 收益、红利及现金流量 123

第三节 股价红利贴现模型 126

第四节 其他股票定价模型 135

第七章 债券的价格决定 139

第一节 债券利率与收益率 139

第二节 债券收益的影响因素分析 145

第三节 债券利率的期限结构 152

第四节 债券利率的风险结构 158

第五节 债券的久期与凸性 162

第六节 我国的债券市场 168

第八章 证券市场的有效性 175

第一节 有效市场理论 175

第二节 市场有效性的检验 180

第三节 市场反常 187

第九章 金融期货与期权及其投资策略 190

第一节 金融期货及其价格决定 190

第二节 期权定价模型及其运用 203

第三节 期权市场交易策略 214

第十章 证券投资组合的评价与管理 223

第一节 投资组合业绩的评价 223

第二节 债券给合投资与管理 235

第三节 资产类别管理 242

附表一 表 F 游程检验中 r 的归界值表 247

附表二 标准正态分布密度函数值表 249

附表三 标准正态分布函数表 251

参考文献 253