风险管理学基础-数理方法PDF电子书下载

第一篇 风险管理学导论 1

1 风险与风险管理 2

1.1 风险的概念及其内涵 2

1.2 风险的分类 7

1.3 风险管理的缘由 11

1.4 风险管理绪论 12

思考与习题 17

参考文献 19

2 企业风险的辨识与分析 20

2.1 企业风险辨识的方法 20

2.2 企业财产风险分析 31

2.3 企业责任风险分析 38

2.4 企业人身风险分析 43

思考与习题 48

参考文献 50

第二篇 有关数学基础的一些方面 51

3 概率论基础之回顾 52

3.1 事件与概率 52

3.2 事件的独立性与条件概率 56

3.3 随机变量及其分布 61

3.4 随机变量的数字特征与极限定理 81

3.5 随机过程引论 92

思考与习题 102

参考文献 105

4 数理统计方法概要 106

4.1 数据整理 106

4.2 参数的点估计 113

4.3 参数的假设检验与区间估计 120

4.4 相关分析与回归分析 137

4.5 随机过程的最优估计理论概要 146

4.6 随机模拟初步 154

思考与习题 164

参考文献 166

5.1 决策的分类与决策过程 167

5 决策论导引 167

5.2 非确定型决策 171

5.3 随机型(或风险型)决策 176

思考与习题 187

参考文献 189

6 效用理论基础 190

6.1 效用理论的产生与发展 190

6.2 效用理论的数学基础 191

6.3 风险与保险的效用理论 200

思考与习题 210

参考文献 211

第三篇 企业风险损失的计量 212

7 风险损失的静态计量方法 213

7.1 损失频率与幅度计量的提法 214

7.2 年度最大可能的总损失(MPY)计量的样本统计法 219

7.3 年度最大可能的总损失(MPY)计量的总损失分布法 225

7.4 有关风险损失静态计量的一些其他问题 230

思考与习题 244

参考文献 246

8 风险损失的动态计量方法 247

8.1 风险损失的均方最小之线性估计 247

8.2 年度风险总损失的递推预测 254

8.3 风险的精确数学定义及其实际意义 259

思考与习题 265

参考文献 266

第四篇 企业风险损失的控制 267

9 风险损失控制概论 268

9.1 风险规避 268

9.2 风险损失控制 273

9.3 损失控制的实施 276

9.4 损失控制措施的成本与效益分析 280

9.5 损失控制的其他方法 282

思考与习题 284

参考文献 285

10.1 生产过程中环境类型风险损失之最佳控制策略 286

10 风险损失控制的数量化方法 286

10.2 企业原材料采购过程中风险损失控制的一种数量化方法 300

思考与习题 307

参考文献 308

第五篇 企业风险管理的决策 309

11 企业风险管理的决策 310

11.1 企业风险管理决策导论 310

11.2 决策论在风险管理决策中的应用 312

11.3 效用理论在风险管理决策中的应用 328

11.4 基本统计方法在风险管理决策中之应用 332

思考与习题 351

参考文献 353

结束语 354

一、从一则新闻报导来回味企业风险管理的意义与功效 354

二、完整风险管理程序流程图 355

三、风险管理信息系统构成图 355

四、风险管理与保险经营之关系 356

附录 359

附录1 ABC公司风险管理策略说明书 359

附录2 美国德州仪器公司风险管理策略说明书 361

附录3 Risk Analysis Questionnaire 366

附录4 Insurance Checklist 389

附录5 Asset-Exposure Analysis 397