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上篇 理论和模型 3

1 列昂惕夫(Leontief)投入产出模型 3

1.1 引言 3

1.2 经济系统失控的极限定理 3

1.2.1 模型和主要结论 3

1.2.2 定理的证明 4

1.3 价格相对平衡增长的极限定理 6

1.3.1 引言 6

1.3.2 相对平衡增长极限定理 7

1.4 最优资金积累的大道定理 8

1.4.1 引言 8

1.4.2 最终状态的最优资金积累的大道模型 8

1.4.3 大道定理 9

1.5 投入系数的时间序列分析 12

1.5.1 投入系数的时间序列构造 12

1.5.2 投入系数时间序列的未来值预测及应用 13

1.6 注记 14

2.1 华氏投入产出模型概述 15

2 华氏投入产出模型 15

2.2 华氏非齐次投入产出模型的权限定理(无消费情形) 16

2.2.1 极限定理 16

2.2.2 定理的证明 17

2.3 华氏非齐次投入产出模型的极限定理(有消费情形) 21

2.3.1 引言 21

2.3.2 主要定理及证明 22

2.3.3 讨论 28

2.4.1 引言 29

2.4 华氏非齐次有消费的投入产出模型的极限性质 29

2.4.2 主要结果 30

2.4.3 结论证明 31

2.5 华氏非齐次投入产出模型中消费与生产的关系 33

2.6 适应市场需求的华氏投入产出模型分析 35

2.6.1 引言 35

2.6.2 适应市场需要的投入产出模型分析(无消费情形) 35

2.6.3 适应市场需求的投入产出模型分析(有消费情形) 37

3.2.1 齐次随机投入产出模型 41

3.2 静态随机投入产出模型 41

3 随机投入产出模型 41

3.1 引言 41

3.2.2 非齐次随机投入产出模型 43

3.3 动态随机投入产出模型 45

3.3.1 模型分析 45

3.3.2 主要结论及证明 46

3.3.3 计算方法讨论 48

3.4 一类变系数动态随机投入产出模型分析 50

3.4.1 引言 50

3.4.2 模型X=AX+Y 50

3.4.3 模型Xn=AnXn+Bn+1(Xn+1-Xn)+Yn 54

3.5 适应市场需求的随机投入产出模型分析 54

4 经营管理决策模型 57

4.1 引言 57

4.2 离散型广告最优控制的随机模型 57

4.3.1 模型的假设与分析 59

4.3.2 模型的建立与求解 59

4.3 最佳营销管理的数学模型 59

4.3.3 计算机数值模拟 61

4.4 供应链库存优化管理模型 62

4.4.1 引言 62

4.4.2 供应链管理环境下的库存优化模型 62

4.4.3 定理与证明 64

5.2.1 概念 67

5.2 概念的引入与模型 67

5.1 引言 67

5 报酬规则的选择模型 67

5.2.2 模型 68

5.2.3 企业的委托代理关系 69

5.3 企业在生产潜力信息非对称情形下的报酬规则的选择模型 69

5.3.1 模型假设 70

5.3.2 模型建立 70

5.3.3 模型求解 71

5.4 企业经营者股票期权薪酬机制的模型 73

5.4.1 对建立经理股票期权薪酬制的可行性分析 74

5.4.2 经理股票期权机制的模型设计 76

5.5 讨论 79

6 监测与预警 80

6.1 引言 80

6.2 宏观经济监测预警系统 80

6.2.1 经济预警的基本概念 80

6.2.2 景气指标的选择 82

6.3 金融危机预警系统 83

6.2.4 建立宏观经济预警系统的基本步骤 83

6.2.3 基准循环的确定 83

6.3.1 输入模块 84

6.3.2 计算模块 84

6.3.3 输出模块 85

7 马尔可夫链组合预测模型 86

7.1 时间序列——马尔可夫链组合预测模型 86

7.1.1 引言 86

7.1.2 时间序列——马尔可夫链组合预测模型 86

7.1.3 模型的若干应用 87

7.2 回归分析——马尔可夫链组合预测模型 88

7.3 同周序列——马尔可夫链组合预测模型 91

8 证券投资分析 94

8.1 引言 94

8.2 证券投资收益率与风险 94

8.3 证券组合的马尔可夫链分析 97

8.4 股票投资的最优策略 99

9.2 欧式期权价格的多项式逼近 102

9.2.1 引言 102

9.1 引言 102

9 期权定价与价差 102

9.2.2 期权定价 103

9.3 期权垂直价差 106

9.3.1 引言 106

9.3.2 应用看涨权的垂直价差 106

9.3.3 应用看跌权的垂直价差 108

10.1.1 新疆各部门产出变化的因素分析 113

10.1 新疆经济发展与产业结构变动因素分析 113

10 投入产出模型的应用 113

下篇 应用(实证分析) 113

10.1.2 新疆产业结构的变动因素分析 116

10.1.3 结论和建议 118

10.2 乌鲁木齐市产业结构的协调性分析 118

10.2.1 地区投入产出模型 118

10.2.2 技术经济结构、社会生产结构、最终产品结构 119

10.2.3 地区技术经济结构的特征根、特征向量及大道定理 119

10.2.4 产业结构协调性分析 120

11 监测预警系统的应用 128

11.1 新疆经济运行状况的监测预警分析 128

11.1.1 引言 128

11.1.2 新疆宏观经济监测预警指标 128

11.1.3 景气指数分析 129

11.1.4 看法和建议 131

11.2 乌鲁木齐市周期经济循环波动监测预警分析 131

11.2.1 乌鲁木齐市经济监测预警指标 131

11.2.2 乌鲁木齐市扩散指数(DI)的编制 135

11.2.3 乌鲁木齐市预警系统的建立 140

11.2.4 景气指数分析及建议 141

12 股市技术分析 145

12.12002年中国股市走势研判 145

12.1.1 引言 145

12.1.2 同周序列——马尔可夫链组合预测 146

12.1.3 自回归序列——马尔可夫链组合预测模型 147

12.1.4 结论和说明 147

12.2 股价波动的政策因素分析 148

12.3 动态组合模型的实证分析 153

12.3.1 模型简述 153

12.3.2 实证分析 154

12.4 Markowitz投资组合模型的实证分析 157

12.4.1 Markowitz证券组合方法在实证中的几个重要参数 157

12.4.2 实证分析 158

12.4.3 结论及讨论 164

参考文献 166