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第一篇 构建我国多层次地震风险补偿机制的研究&孟一南 1

一、引言 3

（一）选题背景 3

（二）研究内容和方法 4

（三）研究思路及本文结构 4

二、文献综述 5

（一）灾前防损 5

（二）巨灾原保险市场 5

（三）巨灾再保险市场 7

（四）巨灾基金 8

（五）巨灾资本市场 9

（六）巨灾分摊层次 9

（七）小结 10

三、地震巨灾风险补偿机制现状 10

（一）我国地震巨灾概况 10

（二）我国地震风险补偿机制现状 14

（三）国外巨灾补偿机制概况 20

（四）小结 27

四、建立地震风险补偿机制的难点分析 27

（一）地震高发地区居民收入水平低 27

（二）政府和保险业补偿不足 29

（三）地震巨灾风险补偿机制的内在博弈 30

（四）小结 35

五、中国地震风险补偿机制各层次的设计 35

（一）灾前防损方面 35

（二）原保险层面 37

（三）再保险层面 44

（四）地震巨灾保险基金 45

（五）中国地震风险补偿机制的整体设计 48

（六）小结 56

六、结论与展望 57

（一）结论 57

（二）不足之处及进一步工作方向 57

参考文献 58

第二篇 浙江省台风巨灾债券的定价研究&石晓蓉 61

一、引言 63

（一）研究背景及意义 63

（二）国内外研究与发展现状 64

（三）本文的研究思路及方法 70

二、巨灾债券概述 71

（一）巨灾债券的分类 71

（二）巨灾债券的运行机制 73

（三）巨灾债券与巨灾再保险的比较 75

（四）巨灾债券定价相关模型 77

三、浙江省台风巨灾债券的发行环境分析 85

（一）发行浙江省台风巨灾债券的必要性分析 85

（二）发行浙江省台风巨灾债券的可行性分析 87

（三）浙江省台风巨灾债券发行的限制因素 90

四、浙江省台风巨灾债券定价的实证分析 91

（一）浙江省台风损失分布的确定 92

（二）浙江省台风巨灾债券定价折现率的确定 99

（三）浙江省台风巨灾债券的定价 100

五、结论和建议 110

（一）结论 110

（二）研究建议 111

（三）进一步研究的主题及本文的不足 112

参考文献 112

第三篇 基于Lee-Carter模型的城镇职工基本养老保险长寿风险的研究&袁含怡 115

一、引言 117

（一）选题背景和研究意义 117

（二）文献综述与理论研究 118

（三）本文研究方法与内容 122

（四）本文创新点与不足 123

二、我国人口年龄情况与长寿风险现状分析 123

（一）人口年龄与长寿风险 123

（二）我国城镇职工基本养老保险长寿风险的现状分析 126

（三）小结 131

三、基于Lee-Carter模型的人口死亡率预测 131

（一）死亡率模型综述 131

（二）经典Lee-Carter模型的估计及预测过程 132

（三）Lee-Carter模型用于中国人口死亡率的预测 134

四、我国城镇职工基本养老保险长寿风险估算模型 138

（一）影响机理及模型背景假设 138

（二）模型的建立 139

五、城镇职工基本养老保险长寿风险实证分析 143

（一）样本及数据选取 143

（二）实证结果 148

（三）政策模拟 151

（四）小结 160

六、结论与政策建议 161

（一）结论 161

（二）政策建议 162

参考文献 164

附录 死亡率预测结果 166

第四篇 长寿风险及其证券化产品研究&郝纪飞 171

一、引言 173

（一）研究背景 173

（二）研究目的及意义 174

（三）研究思路 174

二、文献综述 175

（一）长寿风险评估研究 175

（二）长寿风险影响研究 178

（三）长寿风险管理研究 179

（四）文献综述总结 181

三、长寿风险分析及我国长寿风险现状 181

（一）长寿风险的内涵 181

（二）我国人口老龄化现状 182

（三）长寿风险对我国保险体系的冲击 184

四、长寿风险证券化产品研究 186

（一）长寿风险证券化背景 186

（二）长寿风险证券化产品及其运行机制 188

（三）小结 202

五、我国发展长寿风险证券化的问题与建议 202

（一）我国长寿风险证券化面临的主要问题 202

（二）长寿风险证券化管理建议 204

六、结论与不足 205

（一）结论 205

（二）不足 205

参考文献 206

附录 210

第五篇 风险平价模型在保险资金资产配置中的应用研究&朱张婷 211

一、引言 213

（一）选题背景 213

（二）研究方法 215

（三）研究内容与框架 216

二、文献综述 216

（一）资产配置理论研究 216

（二）风险平价策略研究 218

（三）保险资产配置理论研究 219

（四）小结 220

三、保险资金运用的政策与投资情况分析 221

（一）保险资金的来源与特征 221

（二）保险资金运用的政策 223

（三）保险公司投资情况分析 224

四、资产配置的基础模型与绩效评价指标 228

（一）均值方差模型 230

（二）风险平价模型 231

（三）资产组合绩效评价指标 235

五、风险平价模型在保险资金资产配置中的应用与对比 236

（一）模型假设与数据的选取 236

（二）策略的实施 240

（三）保险资金资产配置模型的构建 241

（四）数据结果分析 243

六、结论与展望 251

（一）结论与创新 251

（二）研究展望 253

参考文献 254

第六篇 基于VaR的融资融券动态保证金比例设定研究&周欣钰 257

一、引言 259

（一）研究背景与意义 259

（二）文献综述 260

（三）研究方法与内容 264

二、融资融券保证金概述 265

（一）融资融券相关概念 265

（二）保证金制度的概述 267

（三）我国保证金制度 268

（四）固定保证金的优缺点 270

三、VaR及基本模型介绍 271

（一）VaR的基本概念 272

（二）度量方法 272

（三）GARCH模型简介 273

四、基于VaR的保证金设定的实证研究 274

（一）数据及参数的选取 274

（二）数据统计分析 275

（三）GARCH模型适用性分析 279

（四）计算过程 280

（五）结果分析 287

五、结论 288

（一）基于VaR-GARCH模型的动态保证金制度的优缺点 288

（二）中国市场现阶段的适用性分析 290

（三）结论 291

参考文献 292

第七篇 论利率市场化下的存款保险制度——基于银行风险角度&原青青 295

一、引言 297

（一）研究意义 297

（二）研究方法 297

（三）创新与不足 298

二、理论回顾与分析 299

（一）利率市场化会增加银行体系风险 299

（二）存款保险制度作用的两面性 300

（三）相关实证的研究总结 300

三、利率市场化下存款保险制度对银行风险影响的实证分析 301

（一）变量定义 301

（二）模型描述 302

（三）样本选取 302

（四）实证过程 303

四、结论与建议 310

（一）结论 310

（二）建议 311

参考文献 314